银行监管框架

1、导致监管层难以评估风险，甚至可能危及整个银行体系的经营。
受影响的指标主要包括资本充足性、信贷投向限制和贷款损失准备计提、流动性约束、存款准备金率等。
理财新规等系列规则在如下方面消除监管套利：打破刚性兑付，消除影子银行；禁止多层嵌套，解决穿透问题；细化投资范围，管控信用和流动性风险等。
监管指标归位：一个测度我们以 2017 年数据进行估算，尝试着度量表外理财回表对银行的影响程度。
在表外理财全部回表的极端假设下，将使得上市银行核心一级资本充足率在2018-2020 年下降 1.5 个百分点，即每年下降 0.5 个百分点左右；分类型银行来看，在上述极端假设下，股份行、城商行整体的核心一级资本充足率将低于监管最低标准，意味着部分银行的调整压力可能很大。
由于很多表外理财所投资产会在 2020 年底到期，所以这里我们进行了情景分析，测算回表资产为全部理财资产的 25/50/75/100%时，上市银行整体和分类型银行的资本压力。
整体来看，如果银行表内资产增速不是很快的话（增量资产的资本消耗由留存利润来满足），整体压力就不算很大。
银行理财业务的转型方向净值化产品将是未来的业务主流；短期理财产品退出历史舞台；底层资产穿透，投向清晰；细分客群的定制化服务。
投资建议我们认为当前银行板块估值接近历史最低水平，隐含了对资产质量的极端悲观预期，。

2、1 研究创造价值 Table_Summary 何种情境何种情境下，下，银行银行会会出现出现利润利润零增长？零增长？ 一种定量测算框架一种定量测算框架 方正证券研究所证券研究报告方正证券研究所证券研究报告 行业专题报告 行业研究 银行行业银行行业 2020.06.04/推荐 首席分析师：首席分析师： 杨仁文 执业证书编号： S1220514060006 E-mail： 联系人：联系人： 余。

3、以来，全球大型银行的资本和流动性状况已得到明显改善。
巴塞尔协议III仍处于最终定稿阶段，重点是评估其影响，而不是提出进一步的资本和流动性改革。
不过，仍有许多工作要做。
例如，交易账簿基本审查方面，市场风险模型和系统需要进行全面改革，而在最终结果不确定以及改革结果可能无法在主要管辖区统一实施的背景下，很难对成本进行量化。
改革很可能需要投入大量的财力和人力，除了大型银行，其他金融机构可能会放弃模型化的方法。
对于制度规模较小的小型机构，有关各方对“小型”和“较不复杂”概念的理解可能并不一致。
在处置重大系统性风险问题和衍生工具市场透明度方面也取得了进展，但有些方面仍有待解决。
2019年，总损失吸收能力和中央对手方清算仍将是对金融机构和市场构成挑战的结构性问题之一。
政府和监管机构需要投入大量时间和精力去调整遗留风险议程，同时还要重点关注网络风险、经营弹性和数据隐私等新挑战，如何在二者之间取得平衡成为关键。
如果银行仅仅专注于完成先前的风险议程，而忽略了新的风险议程，结果导致不可预见的重大颠覆性事件，则得不偿失。
打造稳健的风险及合规框架实体、集团及其供应商自身以及彼此之间都需要进行变革。
但变革可以而且应该是自上而下驱动的。
在董事会层面，提高多样性已经不仅仅是监管预期，也是有效运营的必要条件。
如今，董事会必须有成员不仅了解金融风险和监管，还了解IT、模型、。

4、智能驾驶对于摄像头数量需求的增加；安防领域来自国家高清视频的建设，以及更低功耗更高效率摄像头需求的推动。
摄像头芯片行业高壁垒：目前第一梯队的索尼，三星和豪威切分近70%的市场份额，未来有望达到90%，其他厂商主要由于技术能力的不足，只能在低像素副摄像头领域占有一小部分的份额。

5、发挥想象力。
相反，他们的责任是在监督企业风险及管理团队对风险的管控时提出严格质询、冷静判断并给出合理建议。
但是，有一点可以肯定，在复杂多变的环境下，想象力不可或缺。
随着各类风险增加，人们对董事会履行监督责任方面的期望也随之不断升高。
风险本身千变万化，且时常由于诸多因素综合作用而难以预测，其中数字化变革就是最好的例子。
自动化、区块链、机器人技术和人工智能（AI）等技术进步正在改变业务格局。
有95%的董事会主席认为未来必须关注颠覆性变革问题。
企业内外部力量共同作用而推动的数字化变革已成为董事会最为关注的议题，这一趋势还将继续下去。
企业向数字化商业模式、流程、控制和报告实现转型的商业意义非常显著，充分体现了它的优越性。
认知技术上的进一步创新也将对这一转型进程起到推波助澜的作用。
实现数字化转型发展的企业很大程度上依托于数据和数字化流程和系统，并利用数字化手段实现业务运营。
正因如此，董事会也将面对前所未有的风险。
本期公司董事年度通报旨在拓宽您的思路和视野。
我们将引导董事考虑如下问题：您的企业或组织如何实施数字化转型、应用认知技术？您如何评估与其相关的商业风险？一家实施数字化转型的企业将会面对战略、伦理、文化、声誉、报告、人才以及行为等方面的一系列风险，识别这些风险有一定难度，而预测和管理这些风险则更具挑战。

6、语也曾有“Carrot andStick胡萝卜加大棒”的说法。
有效的治理还是需要恩威并施因势利导,既需要制定法规对不文明行为进行惩罚(Stick) ,还应对正面的文明行为进行持续的回报和激励(Carrot)。
但过去受制于技术条件的成熟度,仍有以下三个方面的现实难题尚待解决。
其一,在技术层面,过去较难对各类文明行为或善行善举进行度量、记录和证明，既缺乏量化牵引的工具,且统计“小善”行为的成本也会过高。
其二,在协作机制层面,“惩恶通常只需一个部门或机构跟进执行，而“扬善”则往往是一个需要多方协作的系统工程。
例如,有能力和资源采集善行数据的一方,未必是有动力弘扬善行的机构;而希望赞助和激励善行的企业,也未必能找到践行善举的对象。
因此,如果缺乏有效的资源、价值分配方法以及能促进多方互信协作的机制,就难以实现“扬善的目标。
其三,在治理机制层面,如果存在信息孤岛、各方关系隔绝、分而治之等现象,则较难实现信息流.资金流的穿透式管理,难以实现透明合规的治理。
因此,如果要提升社会治理水准、促进社会文明发展、进而实现可持续发展目标(SDGs) ,需要创造性地运用前沿技术来推动机制完善,精细合理地度量各类善行的价值,协调和激励各方参与并明晰权责，加强“扬善尤其是“激励小善”,优化当下的社会治理模式。
所幸,前沿科技如人工智能、生物识别、5G、物联网、A。

7、2020H银行业研究框架暨业绩综述银行业研究框架暨业绩综述 关键词：分化关键词：分化 如何看财务报表、经营情况、识别风险如何看财务报表、经营情况、识别风险 2020年09月04日 证券分析师：马婷婷 执业证书编号：S0680519040001 研究助理：陈功 执业证书编号：S0680520080001 二零二零年九月 证券研究报告行业深度 诚信|担当|包容|共赢 第一章第一章 五大关注点五大关注点。

8、为其获取客户、经营决策提供支持，另一方面，出于合规管理的需要，也需要数据履行相关的义务。
同时，洗钱等金融犯罪活动也由于科技的发展以及金融服务业的全球化而变得日益复杂化，各国监管机构之间也很自然的在数据交换方面有着强烈的诉求。
因此，从业务、合规、监管三方面看，金融数据跨境流动必不可少。

9、，并将其作为一种手段，提供一个动态的、以事实为基础的监管环境，以测试新兴技术。
本报告利用国家案例研究和对全球金融科技沙箱运作结果的分析，着重介绍了57个国家73个独特金融科技沙箱的实施经验的益处、挑战和教训。
目的是为那些希望建立新的金融科技沙箱、或评估现有沙箱的政策制定者提供关键的见解。
这份报告详细阐述了新兴市场和发展中经济体的主要经验教训，70% 的金融科技沙箱都是在这些国家建立的。
（关注公众号“三个皮匠”，获取最新行业报告资讯）点击下载报告：世界银行集团：监管沙箱的全球经验。

10、并在风险加权的基础上进行资产配置。
2020年6月，欧盟正式通过了可持续金融分类框架，提出了六项环境目标: (i)减缓气候变化、(ii)适应气候变化、(iii)可持续利用和保护水资源、(iv)向循环经济过渡、(v)污染防治，以及(vi)保护和恢复生物多样性和生态系统。
中国监管机构制定了两个基于部门的分类框架绿色产业指导目录和绿色债券认可的项目目录。
这些建议旨在指导政策制定者和债券发行者分别优先发展应对中国气候变化、环境污染、资源限制和生态退化的项目。
中国是唯一建立了绿色贷款统计体系并保持绿色贷款违约率记录的大国，有机会成为第一个更好地校准绿色资产风险权重的国家这是通过中国人民银行的”银行存款金融机构绿色金融绩效评估计划”来实现的，该计划基于一系列定量和定性指标，如绿色金融业务的比例、份额和增长以及业务风险，以及监管机构对绿色金融政策和战略实施情况的外部评估。
文本由木子日青 原创发布于三个皮匠报告网站，未经授权禁止转载。
数据来源：路孚特（REFINITIV）：数据在可持续投资、政策和监管中的作用研究报告。
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11、标准化的人工智能治理框架和共同的人工智能原则有望在2到3年内实现。
这意味着组织在开始人工智能之旅时，应该积极主动地考虑独特的治理和风险影响，并帮助形成这些框架和原则。
在监管机构没有明确指示的情况下，组织可以采取以下六个战术步骤来准备监管的发展：1.制定人工智能原则、政策和设计标准，并在一个鼓励创新、灵活性和信任的环境中建立控制，同时识别与人工智能相关的独特风险。
此外，了解AI在组织中的足迹，以便清点能力和用例。
2.在整个人工智能开发生命周期中设计、实施和操作端到端人工智能治理和操作模型，包括策略、构建、培训、评估、部署、操作和监控人工智能。
考虑建立独立的治理委员会和理事会的必要性，以解决与AI和数据相关的独特风险和复杂性。
3.评估当前的治理和风险框架，并进行差距分析，以确定需要解决的机会和领域。
4.设计一个跨职能的治理委员会和框架，通过指导方针、模板、工具和加速器提供人工智能解决方案和创新，以快速而负责任地提供人工智能解决方案。
5.集成一个风险管理框架，以确定关键业务算法并确定其优先级，并结合一个敏捷的风险缓解策略，以解决设计和操作过程中的网络安全、完整性、公平性和恢复性问题6.设计和建立标准，以保持对算法的持续控制，而不扼杀创新和灵活性。
考虑投资于新功能的需求，以通过AI工具实现有效的治理和风险管理。
报告总结未来几年，Al将对商业和社会产生巨大。

12、捕集、利用与封存;增加负排放分为土地利用变化和林业碳汇、生物质碳捕集与封存、直接空气捕集等三种主要操作情况。

13、IUs)，以电子方式存储有关贷款人和贷款条款以及违约证据的事实。
除上述情况外，国际商业银行所设立的纪律委员会和破产专业机构在确保知识产权遵守道德标准和行为守则方面也发挥着关键作用。
印度破产和破产委员会(IBBI)IBBI是破产和破产制度基础设施的关键支柱。
它被设想为破产专业人员机构以及其他监管实体的监督员，负责该国的整个破产和破产程序。
它是IBC法律的保管人，负责根据需要合并和修订法律，并对破产专业人员、破产专业机构、破产专业实体和信息公用事业进行监管监督。
它还充当一个监管机构，通过破产和破产程序的条例来制定规范，但本身并不参与这一过程。
董事会主要履行3项关键职能：1. 执行：为破产程序登记和管理服务提供者，并采取措施，通过教育、考试、培训和持续专业教育，为市场参与者提供专业发展和专门知识。
2. 准司法：对服务提供者的裁决，以确保其有序的成长、发展和运作。
3. 立法：为市场中介机构(服务提供商)和流程制定法规。
破产专业机构 (IPAs)介绍投资促进机构是自我管理的专业机构，侧重于发展破产专业人员的专业。
IBBI对投资促进机构的运作进行监督，投资促进机构反过来规范破产专业人员的运作，并根据IBC监督他们的表现。
投资促进机构履行国际商业惯例规定的促进其权力的职能，包括：1. 监管职能，如起草公开的并对所有成员具有约束力的详细标准和行为守则。

14、形成。
正如电力本身并不能促进经济发展，数据本身也不能改善人们的福祉。
数据可以改善社会和经济结果，但前提是要系统地使用它们，创造信息，从而产生改善生活的洞见。

15、机构水平以及男性和女性为灾难做好准备、作出反应、受到影响和从灾难中恢复的方式。
在性别不平等和灾害影响之间的叠加区(栗色区域)，是造成灾害影响的因素，并受到性别动态的影响。
考虑性别动态和灾害影响的概念框架：这是在覆盖的栗色区域，性别差异的影响的灾难产生。
这反过来又会影响决定两性平等的普遍社会经济条件，从而加剧两性不平等。
例如，当由于无法获得银行账户，妇女持有的有形资产比男子更多时，她们更有可能因灾害而失去资产，这将加剧两性不平等。
性别差异的影响也影响对未来灾害的恢复力。
灾害风险管理政策和干预措施应该在覆盖的栗色区域运作。
这意味着，良好的灾害风险管理应在就政策或项目设计作出决定之前，考虑性别动态如何影响任何特定地区的灾害影响，以便能够减轻灾害后果方面的性别差异，并使所有人获得最大利益。
文本由木子日青 原创发布于三个皮匠报告网站，未经授权禁止转载。
数据来源：世界银行集团：灾害风险和复原力的性别层面报告。

16、法合理偿还贷款的借款人;创造和销售风险未被真正了解的结构性证券;并想当然地认为可以轻松进入批发融资市场。
危机期间，多家银行资不抵债，尽管公共部门进行了大规模干预，西欧和美国还是陷入了二战以来最严重的衰退。
随后出台的最新国际监管框架，既扩大了银行必须持有金融资源的风险范围，又要求银行引入对此类风险更为敏感的体系。
相比之下，自2008年以来，地方监管框架的变化往往不协调，在已颁布的改革细节和实施时机方面，不同司法管辖区存在差异一些监管机构增加了自己的银行资本金和流动性要求，例如所谓的“瑞士标准”、美国的CCAR压力测试计划，以及欧盟的两年一次的压力测试。
为了反映各国金融体系的发展和复杂程度的差异，监管辖区内的一些调整是必要的，尽管这也是由有关当局在风险偏好方面的差异所推动的。
文本由木子日青 原创发布于三个皮匠报告网站，未经授权禁止转载。
数据来源：全球经济与金融组织：新冠肺炎疫情：银行监管改革的压力测试。

17、所不同，以反映ABCP的具体特征。
初步问题、结构问题和一般问题如果拟议交易包括再证券化，英国证券化条例第8条将禁止，除非适用狭窄的豁免范围。
因此，拟议再证券化的各方可能需要分析豁免的范围和条款，以确定交易是否可以进行。
英国证券化监管的第四条禁止发行人建立在一个管辖被认为是高风险的金融行动工作组或辖区没有与英国签署协议，以确保其符合经济合作与发展组织颁布的某些标准与税收问题。
应收账款：发放和选择第5条规定，只有在以下情况下，该机构投资者必须核实：发起人或原始出借人已根据以下条件授予了包括应收款在内的信贷，才允许机构投资者投资证券化 健全和明确定义的标准以及明确定义的流程;发起人或原始出借人具有按照第9(1)条适用这些标准和程序的系统，或者，如果发起人或原始出借人在英国以外的地方建立，则其已有系统适用这些标准以及确保授予信贷的基础是对每个债务人的信用度进行彻底评估的过程。
应收账款：转账英国证券化条例没有为合成证券化的STS框架做出具体规定，并且一般而言，此类证券化 不符合可用于非合成STS的有益监管资本待遇的条件。
但是，将修订欧盟证券化条例和欧盟资本要求条例，以建立专门针对资产负债表上合成证券化的STS框架。
欧盟理事会于2020年12月16日通过了影响这些修正案的欧盟法规的折衷文本。
目前，尚不知道英国是否会对英国证券化条例进行类似的修改。
应收账款：收购、持有。

18、pspan style;fontfamily:宋体;fontsize:19pxspan stylefontfamily:宋体本报告说明为何在电力部门管治方面一般使用监管机构，如何监管监管机构以确保作出高质量的决定，以及监管机构可以履行的职能。

19、p我国信贷资产支持证券的分层结构设计较为简单，本部分我们主要对银行作为发起人的 RMBS 结构特征加以分析。
一般而言，RMBS 主要分为优先级和劣后级，优先级中通常再根据风险等级的不同划分为 A1A2A3 等不同层级，部分债券优先档只有一层。

20、p在欧洲，2020年对排放法规的遵守导致了电动汽车销量的大幅增长，虽然这对汽车行业的盈利能力造成了影响，但并没有从根本上造成破坏。
到目前为止，上市的电动汽车产品未能模仿其内燃机ICE前辈的技术，而且只满足最低的监管要求。
符合碳排放监管要求，。

21、p200809年金融危机爆发后，银行监管框架在全球和地方层面都进行了全面改革。
在全球层面，巴塞尔银行监管委员会BCBS2制定了流动性管理的新原则，并提高了资本金要求在地方层面，许多国家的监管机构显著改变了对流动性和资本必要水平的计算方法:例。

22、p金控集团的监管要点。
pp1持牌经营，全面监管。
对于达到金控集团认定标准的公司必须申请 金控牌照，接受金融监管部门的全面监管。
监管模式与美国的伞形监管 制度类似，由央行对金融控股公司实施监管，国务院金融管理部门依法 按照金融监管职责分工对金。

23、p气候变化不仅对人类的生存和地球生物多样性的保护，而且对环境法治的正常运作，构成了我们一生中最紧迫的生存挑战。
我们全球气候的加速波动及其对生态系统广阔景观人类健康和尊严的不利影响正在改变律师和法官处理环境法传统原则目标文书和机构的方式。
从制。

24、p一般而言，基础货币为流通于央行体系之外的现金与其他存款性公司存款亦即存款准备金之和。
而存款准备金分为法定与超额，法定存款准备金为法定准备金率与缴准基数之积。
商业银行有着天然的资产扩张冲动，而法定存款准备金率是限制其过快扩张的重要手段。
可以。

25、制定了NGFS情景，为分析经济和金融系统的气候风险提供了一个共同的起点。
虽然它们主要是为中央银行和监管机构开发的，但也可能对更广泛的私营部门政府和学术界有用。
pp在第二次迭代中，提出了最新的国家天然气框架设想，包括纳入各国实现净零排放的承。

26、金融服务市场的技术进步造成的混乱来自i向消费者提供的一系列扩大的服务ii企业提供这些服务所遵循的流程和分销渠道;以及iii这些服务的新技术供应商的到来。
pp这些发展必然会对市场结构产生深刻的变化，因为非银行参与者现在非常积极地提供过去主要。

27、这项全球性研究旨在评估各国央行和其他金融监管机构如何应对Covid19在监管金融科技活动和其他形式的数字金融服务DFS方面的挑战。
它是世界银行和剑桥另类金融中心CCAF在剑桥大学法官商学院的联合产品。
金融科技和其他形式的金融衍生工具可以在扩。

28、2008年全球金融危机后的监管变革和技术发展正在改变金融市场服务和机构的性质。
这些现象的结合点在于监管技术或RegTech在监管监督报告和合规性方面使用技术，特别是信息技术。
监管快速转型的金融体系需要增加对RegTech的使用和依赖。
虽然主。

29、分布式账本技术DLT和区块链，以及它们在加密资产和首次硬币发行ICO中引人注目的应用，已经引起了全球的极大关注。
除了比特币在过去几年中的大起大落之外，ICO资产标记化以及利用区块链上发行和运营的数字代币的融资项目也出现了爆炸式增长。
从区块链。

30、技术和创新正在改变全球金融格局，为受监管机构和当局带来机遇风险和挑战。
创新的一个重要领域是应用新技术来帮助当局提高监管能力称为SupTech，并由机构来满足监管要求称为RegTech。
SupTech和RegTech提供的机会是由近年来涌现的。

31、银行业和保险业监管机构在不断提高他们对气候相关风险的预期，越来越多的司法管辖区正在制定与资产所有人和管理人相关的规则。
根据欧洲央行最近的公告，欧洲央行在日常工作和制定货币政策过程中日益考虑气候相关风险。
为有利于减少温室气体排放的部分经济活动。

32、在过去几年中，印度见证了前所未有的数字化和数字破坏，这彻底改变了公共服务的提供方式。
数字化已成为推动金融服务包容性的一个突出主题，所有印度公民的教育和医疗生态系统。
由于Jan Dhan银行账户生物识别卡和数亿部移动电话的强大堵塞，金融包容已。

33、本操作方法指南兑现了我们在中央银行之间促进气候相关信息披露的承诺。
根据 TCFD 的建议，本指南公开邀请所有中央银行NGF 成员及其他国家地区通过披露以身作则资产负债表上的气候相关风险和机遇，以及与其实际运营相关的风险和机遇。
中央银行与气候。

34、2普华永道为进一步加强银行保险机构信息科技外包风险监管，促进银行保险机构提升信息科技外包风险管控能力，银保监会于2021年12月30日发布了银行保险机构信息科技外包风险监管办法银保监办发2021141号，以下简称141号文。
141号文共7章。

35、2022年一季度银行业监管处罚分析2022年4月20212021年度年度银行业监管处罚分析银行业监管处罚分析2022年一季度年一季度银行业监管处罚分析银行业监管处罚分析前言31. 监管处罚总体情况42. 监管处罚总体分析按重点业务领域行政处。