2021年中国商业银行业监管框架分析报告（16页）.pdf

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编号：41679

2021-06-24

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1、我国此前存在两套针对系统重要性银行的监管措施，分别由银保监会和央行主导。银保监会方面，主要体现为商业银行资本管理办法(试行)，其中提出应计提附加资本，国内系统重要性银行附加资本要求为风险加权资产的1%，国际系统重要性机构的附加资本要求不得低于1%。同时， 2014 年 1 月，中国银保监会发布商业银行全球系统重要性评估指标披露指引，要求表内外资产余额为 1.6 万亿元人民币以上或者上一年度被认定为国际系统重要性商业银行从 2014 年起披露全球系统重要性评估指标。据此，五家国有行与八家上市股份行需要进行相关信息披露。央行方面主要体现在 MPA 考核，其中对系统重要性银行的监管更为

2、细致，将全国银行分为三类：N-SIFIs(全国性系统重要性机构)，R-SIFIs (区域性系统重要性机构)和 CIFIs(普通银行)。不同银行之间部分监管要求存在差异化，其中最为重要的是在资本要求中，增加了“系统重要性附加资本”：N-SIFIs 和 R-SIFIs 作为参照机构，附加资本要求为 1%，其余机构按照与参照机构的资产规模比值相应赋值，基本公式为：机构系统重要性附加资本=0.5%+(1%-0.5%)机构资产规模/参照的最大机构资产规模。与商业银行资本管理办法要求的不同，MPA 针对资本的考核并非要求银行资本充足率(简称“C”)高出某一数值即算作达标，而是将其与宏观审慎资本充足率(简称“C*”)作比较。宏观审慎资本充足率=结构性参数(最低资本充足率要求+系统重要性附加资本+储备资本+资本缓冲要求)。

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