德勤：第12版全球风险管理调查

　　德勤发布了《第12版全球风险管理调查》。

　　报告指出，对信贷风险的担忧在经济紧缩期间达到顶峰，20%的受访者将信贷风险列为未来两年对其机构最为重要的风险类型，高于任何其他风险类型，而2018年这一比例仅为3%。62%的受访者表示，信贷风险衡量将是其机构的一个极其重要或非常重要的优先事项，许多信贷风险管理领域对他们的机构来说都将是极具挑战性的，包括抵押品估值(48%)、商业信贷(48%)、商业房地产(43%)、无担保信贷(43%)和杠杆贷款(41%)。

　　风险管理治理——董事会的作用

　　董事会在有效监督风险管理方面的核心作用一直是全球监管当局关注的焦点，在多个司法管辖区开展业务的机构将需要及时了解这些发展情况以及各地所采用监管方法的差异所带来的影响。

　　82%的受访者表示，与两年前相比，董事会在风险管理上花费了更多的时间，其中27%的人表示花费的时间要多得多。

　　贵机构的董事会或董事会风险委员会执行以下哪项风险监督活动? 

　　管理行为风险和创建风险意识文化已成为监管机构更为关注的领域，70%的机构报告称，董事会的职责是帮助建立和嵌入企业的风险文化，并促进有关风险的公开讨论。然而，只有54%的机构表示，监控行为风险是董事会的职责，44%的机构引用了审查激励薪酬计划，以考虑风险与回报的一致性。

　　个人风险类型管理

　　近年来，金融机构越来越重视各种非金融风险，这些风险更难衡量和管理。绝大多数受访者表示，机构在管理传统金融风险方面非常有效，如流动性(89%)、信贷(85%)和市场(82%)。但当涉及到整体非金融风险(65%)或具体的非金融风险(如运营弹性(64%)、战略风险(55%)、地缘政治风险(42%)和ESG风险(包括气候风险)(33%)时，他们给机构的评级要低得多。

　　在接下来的两年里，您认为哪三种风险类型对您的业务的重要性增加最多? 

　　风险管理也面临一系列基本的宏观趋势。在未来两年内，对受访者机构来说，重要性将增加的前三大宏观趋势是：全球金融危机(48%)、全球流行病(42%)和信贷质量恶化(39%)。

　　在接下来的两年里，您认为哪一种对贵公司的重要性增加最多? 

　　行业风险主题——投资部门

　　提供投资管理服务的公司越来越认识到新兴技术(如RPA、认知分析、机器学习和自然语言处理)的潜力，以提高效率，同时提高识别潜在风险事件(如内幕交易)的能力。相当多的受访者表示，他们认为他们的机构极有可能或极有可能寻求增强数据和分析能力，以改善投资管理业务的各个方面，包括投资组合管理(75%)、客户参与(60%)、产品创新(58%)，市场调查(55%)。

　　在未来两年内，贵公司寻求增强其数据和分析能力以改善其投资管理业务的以下各个方面的可能性有多大? 

　　报告总结

　　风险管理需要灵活性，以便迅速应对动荡的经济状况和不断变化的工作做法，同时不断监测哪些变化是对这一流行病的临时反应，哪些变化注定会成为永久性的。同时，机构需要一个强有力的基础——包括一个告知战略和决策的风险偏好声明，一个具有足够独立性和权威性的CRO，一个有效的三道防线管理模型，以及具有全面、高质量的支持数据的健壮IT系统。为了成功地应对这些挑战，风险管理将需要强有力的治理，再加上在这些动荡时期灵活应对不断变化的风险。

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　　数据来源：《德勤：第12版全球风险管理调查》。