毕马威：董事会脉动（第三期）（21页）.pdf

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1、流动性风险管理：“重盈利性，轻流动性”的商业银行将面临考验 长期以来，部分商业银行注重规模增长的粗放式发展模式，将“盈利性”摆在首要位置，忽 视“流动性”，最终为流动性风险的产生埋下隐患。疫情面前，商业银行流动性风险管理薄 弱环节势必率先暴露： 粗放式管理，缺失系统性。很多中小银行尚未建立起完善的风险管理系统，流动性风险管理 尚处在粗线条的管理模式下，风险识别、计量、监测和控制等缺乏有效的系统化支撑。在危 机面前，缺失系统支撑，无法第一时间准确分析客户行为、流动性的缺口变化，不能实现对 流动性风险的有效预测与分析，无法实现对流动性风险管理的动态、全程的有效监控。 危机意识不强，应对能力有限。在

2、危机发生前，缺失流动性风险管理的技术手段，无法及时 识别风险，消除流动性风险隐患；在危机发生后，处理危机的手段和能力有限，主要表现为： 一是流动性应急能力薄弱，错失危机处理的最佳窗口期；二是处理危机的手段和能力有限， 主要依靠同业负债融资，缺失一揽子解决方案进行流动性风险管理。 疫情下商业银行提升流动性风险管理的建议 强化流动性风险压力测试 压力测试以定量分析为主，通过测算商业银行在遇到假定的小概率事件等极端不利情况时可 能发生的损失，分析这些损失对商业银行融资能力带来的负面影响，预测在极端经济情景下 商业银行的流动性风险承受能力，进而对流动性的脆弱性做出评估和判断，并做出针对性的 经营政策调

3、整，采取必要措施预防流动性风险。流动性压力测试需要检验银行承受流动性风 险的能力、揭示流动性风险状况、检查流动性风险管理方面存在的不足并为加强流动性管理 提供依据。 我们建议除监管指定压力情景外，商业银行应关注内部流动性风险压力测试情景设计，有助于银行深刻理解并预测在多种因素共同作用下，其整体性流动性风险可能出现的不同状况。 回溯分析疫情中各项资产负债所涉及的流动性相关风险因子承压情况，更新相关压力参数及 阈值，例如：资产违约率、贷款续作率、存款流失率等，丰富自身流动性风险压力测试情景 库，纳入定期/不定期流动性风险压力测试分析工作。 回溯应急预案，开展应急演练 应急管理是指通过对所发生过的流动性风险应急事件的总结，识别流动性预警指标，制定应 急预案，事先规划在发生临时性和长期性危机的情况下，本机构如何优化融资渠道和动用优 质流动性资产以应对融资需求