【瑞达期货】国债期货日报-251014（3页）.pdf

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1、项目类别数据指标最新环比项目最新环比期货盘面T主力收盘价108.1700.11%T主力成交量12581139884TF主力收盘价105.7750.1%TF主力成交量7346213182TS主力收盘价102.3840.02%TS主力成交量32167509TL主力收盘价114.7600.34%TL主力成交量15593531191期货价差TL2512-2603价差0.35+0.02 T12-TL12价差-6.59-0.22T2512-2603价差0.31-0.01 TF12-T12价差-2.40-0.02TF2512-2603价差0.11-0.01 TS12-T12价差-5.79-0.09TS251

2、2-2603价差0.09-0.00 TS12-TF12价差-3.39-0.08期货持仓头寸T主力持仓量23379810284 T前20名多头216,1767496（手）T前20名空头225,25011335 T前20名净空仓9,07438392025/10/14TF主力持仓量1364378641 TF前20名多头124,1956589TF前20名空头139,7348828 TF前20名净空仓15,5392239TS主力持仓量6596588 TS前20名多头54,896978TS前20名空头57,180369 TS前20名净空仓2,284-609TL主力持仓量1518946917 TL前20名多

3、头134,3185747TL前20名空头151,5106992 TL前20名净空仓17,1921245前二CTD220017.IB(6y）106.36330.1972 250018.IB(6y)99.09550.1132（净价）2500801.IB(4y）99.34680.0219 240020.IB(4y)100.88440.0342250012.IB(1.7y)99.95280.0041 220016.IB(2y)101.8889-0.0045*报价截止16:00210005.IB(17y)129.65370.4572 220008.IB(18y)121.72270.2815国债活跃券*1

4、y1.36501.00bp 3y1.5085-0.90bp(%)5y1.5875-0.75bp 7y1.7000-0.50bp*报价截止16：1510y1.7610-1.40bp短期利率银质押隔夜1.29041.04bp Shibor隔夜1.31500.10bp(%)银质押7天1.4000-6.00bp Shibor7天1.4230-2.40bp*DR报价截止16：00银质押14天1.4433-4.67bp Shibor14天1.4450-2.10bpLPR利率(%)1y3.000.00bp 5y3.50.00bp逆回购操作：发行规模（亿）910到期规模（亿）0利率（%）/天数1.4/7910

5、行业消息观点总结 国债期货日报2025/10/141、海关总署公布数据显示，中国9月出口（以美元计价）同比增长8.3%，前值增4.4%；进口增长7.4%，前值增1.3%；贸易顺差904.5亿美元，前值1023.3亿美元。2、海关总署披露数据显示，中国9月稀土出口4000.3吨，8月出口5791.8吨。中国1-9月稀土出口48355.7吨。中国9月稀土进口6864.7吨，8月进口5020.8吨。3、10月14日，商务部公告，美国对中国海事、物流和造船业开展301调查并采取措施，严重违反国际法和国际关系基本准则，严重损害中国企业合法权益。韩华海洋株式会社在美相关子公司协助、支持美国政府相关调查活动

6、，危害我国主权、安全、发展利益。经国家反外国制裁工作协调机制批准，中方决定将韩华海洋株式会社5家美国相关子公司列入反制清单，并采取以下反制措施：禁止我国境内的组织、个人与其进行有关交易、合作等活动。周二国债现券收益率多数走强，到期收益率1-7Y变动-1.70-1.0bp左右，10Y、30Y到期收益率分别下行1.2、1.6bp左右至1.75%、2.10%。国债期货集体走强，TS、TF、T、TL主力合约分别上涨0.02%、0.10%、0.11%、0.34%。DR007加权利率回落至1.43%附近震荡。国内基本面端，9月