【国金证券】基金量化观察：港股通消费主题ETF集中申报，军工主题基金业绩占优-250513（10页）.pdf

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1、 敬请参阅最后一页特别声明 1 ETF 市场回顾 从一级市场资金流动情况来看，上周（2025.5.6-2025.5.9）已上市 ETF 资金净流入合计-71.05 亿元，其中债券型 ETF资金净流入 41.99 亿元，商品型 ETF 资金净流入 20.27 亿元，跨境 ETF 资金净流出 26.26 亿元，股票型 ETF 资金净流出 107.05 亿元。在股票型 ETF 中，宽基 ETF 上周资金净流入-82.09 亿元，上周科创 50ETF 资金净流入 27.36 亿元，中证 1000ETF 资金净流入 12.07 亿元，中证 2000ETF 资金净流入 4.81 亿元，而沪深 300ETF

2、 资金净流出额超 50 亿元。主题行业 ETF 上周资金净流入 9.27 亿元。上周科技、周期、金融地产板块 ETF 资金净流入额分别为 31.14 亿元、0.80亿元、0.35 亿元，高端制造、医药生物、消费板块 ETF 资金净流出额分别为 4.41 亿元、5.94 亿元、6.73 亿元。上周共有 8 只 ETF 产品申报，其中 2 只为国证港股通消费主题 ETF。主动权益及增强指数型基金表现跟踪 上周军工主题基金表现优异。主动权益型基金中上周表现前五名的基金包括：华夏军工安全 A(002251.OF)、易方达先锋成长 A(011891.OF)、易方达瑞享 I(001437.OF)、易方达远

3、见成长 A(010115.OF)、长城景气成长 A(018939.OF)，它们的收益率分别为 9.21%、8.86%、8.82%、8.80%、7.42%。上周主动量化基金上周收益率中位数为 1.89%，近 1 年以来收益率中位数为 8.36%。而上周各类主题基金中，金融地产、制造主题基金表现较好，收益率中位数分别为 2.83%、1.91%。近 1 年以来，金融地产与 TMT 主题基金业绩仍然领先，收益率中位数分别为 19.58%、20.21%。在沪深 300 增强指数型基金中，安信量化精选沪深 300 指数增强 A(003957.OF)上周表现最佳，相对基准的超额收益率为 0.66%。在中证

4、500 增强指数型基金中，海富通中证 500 增强 A(519034.OF)上周表现出色，相对业绩基准的超额收益率为 1.06%。在中证 1000 增强指数型基金中，国金中证 1000 指数增强 A(017846.OF)上周取得了 0.97%的超额收益率。在国证 2000 增强指数型基金中，万家国证 2000 指数增强 A(018653.OF)表现最优，取得了 0.66%的超额收益率。风险提示 以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险；基金历史业绩不代表未来；ETF 二级市场价格波动风险。基金相关信息及数据仅作为基金研究使用，不作为募集材料或者宣传

5、材料。金融工程周报 敬请参阅最后一页特别声明 2 扫码获取更多服务 内容目录内容目录 1、ETF 市场回顾.3 1.1 一级市场资金流动情况（2025.05.06-2025.05.09）.3 1.2 二级市场交易情况（2025.05.06-2025.05.09）.3 1.3 增强策略 ETF 业绩跟踪（2025.05.06-2025.05.09）.6 1.4 本周非货币 ETF 申报、认购及上市情况（2025.05.12-2025.05.16）.6 2、主动权益及增强指数型基金表现跟踪.7 2.1 绩优基金跟踪（2025.05.06-2025.05.09）.7 2.2 基金发行跟踪（2025.

6、05.12-2025.05.16）.9 3、风险提示.9 图表目录图表目录 图表 1：各类非货币 ETF 资金流情况（亿元）.3 图表 2：股票型 ETF 资金流情况（亿元）.3 图表 3：宽基及主题/行业型 ETF 资金流情况（亿元）.3 图表 4：各类 ETF 交易情况.4 图表 5：股票型 ETF 交易情况.4 图表 6：宽基及主题/行业 ETF 交易情况.4 图表 7：上周各类 ETF 成交额前 5 名一览.4 图表 8：部分已上市增强策略 ETF 表现跟踪.6 图表 9：上周申报 ETF 一览.7 图表 10：本周新发行 ETF 一览.7 图表 11：本周上市 ETF 一览.7 图表