【国金证券】基金量化观察：港股通汽车主题ETF集中申报，TMT主题基金业绩占优-250506（10页）.pdf

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1、 敬请参阅最后一页特别声明 1 ETF 市场回顾 从一级市场资金流动情况来看，上周（2025.4.28-2025.4.30）已上市 ETF 资金净流入合计-108.63 亿元，其中债券型ETF 资金净流入 67.73 亿元，跨境 ETF 资金净流出 3.70 亿元，商品型 ETF 资金净流出 29.49 亿元，股票型 ETF 资金净流出 143.18 亿元。在股票型 ETF 中，宽基 ETF 上周资金净流入-117.47 亿元，上周科创板综合 ETF 资金净流入 10.29 亿元，而中证 A500ETF资金净流出 45.19 亿元。主题行业 ETF 上周资金净流入-18.45 亿元。周期、高端

2、制造板块 ETF 资金净流入额分别为 4.06 亿元、3.30 亿元，金融地产、消费、科技、医药生物板块 ETF 资金净流出额分别为 2.99 亿元、5.90 亿元、7.34 亿元、10.45 亿元。本周共有 1 只 ETF 上市，为沪深 300 自由现金流 ETF，基金管理人为摩根基金。主动权益及增强指数型基金表现跟踪 主动权益型基金中上周表现前五名的基金包括：申万菱信乐融一年持有 A(015630.OF)、鹏华创新驱动(005967.OF)、永赢数字经济智选 A(018122.OF)、银河和美生活 A(006128.OF)、富荣福锦 A(005164.OF)，它们的收益率分别为 7.54%

3、、7.48%、6.89%、6.79%、6.68%。上周主动量化基金上周收益率中位数为-0.31%，近 1 年以来收益率中位数为 7.00%。而上周各类主题基金中，TMT、医药主题基金表现较好，收益率中位数分别为 1.78%、1.31%。近 1 年以来，金融地产与 TMT 主题基金业绩仍然领先，收益率中位数分别为 18.05%、18.18%。在沪深 300 增强指数型基金中，安信量化精选沪深 300 指数增强 A(003957.OF)上周表现最佳，相对基准的超额收益率为 0.42%。在中证 500 增强指数型基金中，华安中证 500 指数增强 A(014587.OF)上周表现出色，相对业绩基准的

4、超额收益率为 0.48%。在中证 1000 增强指数型基金中，华安中证 1000 指数增强 A(015148.OF)上周取得了 1.09%的超额收益率。在国证 2000 增强指数型基金中，鹏华国证 2000 指数增强 A(017892.OF)表现最优，取得了 0.50%的超额收益率。风险提示 以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险；基金历史业绩不代表未来；ETF 二级市场价格波动风险。基金相关信息及数据仅作为基金研究使用，不作为募集材料或者宣传材料。金融工程周报 敬请参阅最后一页特别声明 2 扫码获取更多服务 内容目录内容目录 1、ETF 市场回

5、顾.3 1.1 一级市场资金流动情况（2025.04.28-2025.04.30）.3 1.2 二级市场交易情况（2025.04.28-2025.04.30）.3 1.3 增强策略 ETF 业绩跟踪（2025.04.28-2025.04.30）.5 1.4 本周非货币 ETF 申报、认购及上市情况（2025.05.06-2025.05.09）.6 2、主动权益及增强指数型基金表现跟踪.7 2.1 绩优基金跟踪（2025.04.28-2025.04.30）.7 2.2 基金发行跟踪（2025.05.06-2025.05.09）.9 3、风险提示.9 图表目录图表目录 图表 1：各类非货币 ETF

6、 资金流情况（亿元）.3 图表 2：股票型 ETF 资金流情况（亿元）.3 图表 3：宽基及主题/行业型 ETF 资金流情况（亿元）.3 图表 4：各类 ETF 交易情况.4 图表 5：股票型 ETF 交易情况.4 图表 6：宽基及主题/行业 ETF 交易情况.4 图表 7：上周各类 ETF 成交额前 5 名一览.4 图表 8：部分已上市增强策略 ETF 表现跟踪.6 图表 9：上周申报 ETF 一览.6 图表 10：本周新发行 ETF 一览.7 图表 11：本周上市 ETF 一览.7 图表 12：主动权益型绩优基金 Top5（数据截至 2025.04.30，筛选时剔除成立不满 1 年的基金）