金融稳定委员会（FSB）：监测和评估与气候有关的金融稳定风险所需数据的可用性（英文版）-三个皮匠报告

1、与气候相关的风险不同于其他金融稳定风险。它们的性质是全球性的，但它们的影响在不同实体、部门和经济体之间有很大差异，这取决于它们的地点和活动。与气候有关的风险可能是高度非线性的，它们对金融系统的影响具有很大的不确定性和尾部风险。气候相关风险的广度包括它们可能在多个司法管辖区和部门同时具体化也对金融体系的弹性产生影响。它们的具体化可能导致不同资产的风险溢价相关性急剧增加，并可能通过不同金融部门的相互作用或通过与实体经济的反馈回路而放大。因此，监测和评估与气候有关的全球金融稳定风险的数据应：捕捉金融公司对气候相关风险的敞口，特别是那些规模或集中度可能威胁金融稳定的风险。这需要有关金融公司以及他们所

2、接触的非金融公司的数据。这些数据需要足够精细，以便在单个公司和部门的层面上捕捉实体位置和活动之间的差异，以及其更广泛的运营环境和供应链。支持对金融公司的气候相关风险敞口进行全球比较和汇总。数据必须是可靠的，并且在不同的司法管辖区、公司和部门之间具有可比性。还需要共同衡量气候相关风险对金融公司的更广泛潜在影响，包括其对宏观经济的影响所产生的影响。支持对金融稳定的气候相关风险进行前瞻性评估。有关气候相关风险敞口的历史数据，以及它们在哪些方面产生的影响，可能对未来风险的性质和规模没有很好的指导作用。前瞻性指标(如气候风险价值)有助于捕捉气候变化对非金融和金融公司影响的不确定性和潜在尾部风险。捕捉与气候相关的风险转移和缓解。与气候有关的风险可通过提供保险或通过金融市场转移。有关这类金融工具的持有人、保险的普及率及其提供的保护方面的差距以及政府担保和补贴的提供的数据，可以支持对这类风险转移和缓解的未来可用性、可靠性和有效性的评估。

金融稳定委员会（FSB）：监测和评估与气候有关的金融稳定风险所需数据的可用性（英文版）（52页）.pdf

相关报告