（PWC）-2016保险公司偿二代二支柱暨风险管理调查报告（30页）.pdf

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1、 2016保险公司偿二代二支柱暨风险管理 调查报告 前言前言 2016年，偿二代已经正式实施，而这一风险导向的监管体系，对保险公司风险管理提出了前所未有的要求和挑战。作为保监会起草偿二代 11号指引偿付能力风险管理要求与评估标准的主要专家顾问，在过去的23年内为超过30家中国的保险公司提供了偿二代风 险管理的咨询服务（其中包括前10大产险公司中的6家和前10大寿险公司中的5家），对行业的痛点、项目实施的难点以及公司普遍关心的 问题有深入的了解，也深感保险行业在建立完善风险管理体系领域任重而道远。 进行本次保险公司偿二代二支柱暨风险管理调查旨在了解在偿二代二支柱起步阶段，保险行业发展与合规的机遇

2、、挑战和前景； 反映保险公司对监管体系的意见和建议；促进监管当局与保险公司间的相互沟通了解。此外，希望能为行业同仁在建设完善风险管理管理 体系过程中提供阶段性回顾总结，为各公司更好地定位自己以及规划以后工作提供有价值的参考。 本次调查采取问卷方式，向各家保险公司风险管理相关团队发放，共回收有效问卷76份，这些公司2015年保费总收入共计约19,100亿元人 民币，占中国保险市场超过80%的份额。 2016年对于中国保险行业来说注定是不平凡的一年。借此机会，我们向所有接受本次调查的保险公司和站在风险管理浪潮之巅的同志们表 示感谢。他们在繁忙的工作之余填写问卷，无私贡献了他们的专业见解、敏锐观察与

3、宝贵经验。 张立钧周瑾 中国金融业管理咨询主管合伙人中国金融业管理咨询合伙人 2016年7月18日 2 2016保险公司偿二代二支柱暨风险管理调查报告 调查对象概览调查对象概览 在2016年5-6月期间，向国内99家保险公司（需要完全满足偿二代11号指引要求）发出问卷，共回收有效问卷76份。该76家公司 2015年保费总收入共计19,100亿元人民币，占中国保险市场超过80%的份额。 在本次受访的76家保险机构中： 按公司性质可分为中资公司（50家）和外资或合资公司（26家） 按公司所属子行业可分为寿险公司（38家）、财险公司（31家）、再保险公司（3家）、养老险公司（3家）和健康险公司（1家

4、） 按公司的规模可分为大型保险公司（13家）、中型保险公司（23家）、中小型保险公司（22家）和小型保险公司（18家） 按公司偿二代11号指引规定的所属类别可分为I类保险公司（40家）、II类保险公司（36家） 寿险公司寿险公司 50% 产险公司产险公司 41% 再保险公司再保险公司 4% 养老险公司养老险公司 4% 健康险公司健康险公司 1% 500亿元亿元 17% 100亿元亿元 30% 10亿元亿元 29% 500亿100亿10亿500亿100亿10亿8580706085807060500亿100亿10亿500亿100亿10亿500亿100亿10亿500亿100亿10亿500亿100亿1

5、0亿500亿100亿10亿500亿100亿10亿500亿100亿10亿500亿100亿10亿500亿100亿10亿500亿100亿10亿10亿 2016年7月18日 25 2016保险公司偿二代二支柱暨风险管理调查报告 来自行业的声音来自行业的声音 如何将偿二代对保险公司优化资产配置，提升风险管理能力的要求，落实到 公司具体的各项经营管理中，将是行业面临的主要挑战。 某银行系寿险公司风险管理部风险经理 既通晓财险行业实务，又拥有现代风险管理理念和谙熟各类量化风险管理工 具的人才极其稀缺；任何监管要求的落地都离不开人的理解与执行，符合偿 二代监管要求的风险管理人才育成也不是朝夕之功，在目前的情况

6、偿二代风 险管理体系仍然可能面临保监会通报中提出的风险管理纸面化问题，即风险 管理体系与保险实务运作两张皮。 某大型产险公司风险管理部业务主管 （偿二代）创新性的“三支柱”的框架分别从定量资本要求、定性监管要求 和市场约束机制三个方面对保险公司的偿付能力进行监督和管理，风险覆盖 更加全面，能够更加准确地反映不同保险公司的风险状况，使产品与渠道的 发展与公司的经营能力紧密相连，促使各保险公司根据自身的风险状况、风 险偏好和风险管理能力选择适合自己的发展道路。但与偿一代相比，偿二代 复杂性和系统性都显著提高，尤其在定性监管要求方面，有些要求较为抽 象，对保险公司的理解能力和自我风险管理能力提出较高