【国金证券】基金量化观察：《公开募集证券投资基金主题投资风格管理指引》有何影响？-260615（12页）.pdf

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1、 敬请参阅最后一页特别声明 1 ETF 市场回顾 从一级市场资金流动情况来看，上周（2026.6.8-2026.6.12）已上市 ETF 资金净流入合计-133.65 亿元，其中股票型ETF 资金净流入 122.43 亿元，商品型 ETF 资金净流出 28.86 亿元，跨境 ETF 资金净流出 113.13 亿元，债券型 ETF 资金净流出 114.09 亿元。在股票型 ETF 中，宽基 ETF 上周资金净流入 99.01 亿元，上周沪深 300ETF 资金净流入 60.82 亿元，上证综指 ETF 资金净流入 13.29 亿元，上证 50ETF 资金净流入 13.08 亿元，A500ETF

2、资金净流入 10.89 亿元，中证 1000ETF 资金净流入 6.71 亿元。主题行业 ETF 上周资金净流入 20.41 亿元。上周科技、高端制造、金融地产板块 ETF 资金净流入额分别为 85.55 亿元、19.95 亿元、5.67 亿元，医药生物、消费、周期板块 ETF 资金净流出额分别为 3.50 亿元、8.23 亿元、80.10 亿元。上周共 17 只 ETF 申报，涵盖 Smart Beta ETF、行业/主题 ETF、宽基及成长风格 ETF、跨境 ETF 等类型。其中，2只中证全指航空航天 ETF、2 只国证新能源电池 ETF、2 只中证港股通非银行金融主题 ETF 先后申报。

3、主动权益及增强指数型基金表现跟踪 主动权益型基金中上周表现前五名的基金包括：国寿安保低碳经济 A(012102.OF)、前海开源周期精选 A(022446.OF)、华富策略精选A(410006.OF)、华夏核心成长A(012703.OF)、汇安趋势动力A(005628.OF)，它们的收益率分别为11.09%、10.85%、10.47%、10.25%、10.05%。上周主动量化基金上周收益率中位数为-0.69%，近 1 年以来收益率中位数为 30.81%。上周各金融地产行业基金表现优异，收益率中位数为 2.10%。近 1 年以来，TMT 与制造主题基金业绩领先，收益率中位数分别为 99.45%、

4、39.53。在沪深 300 增强指数型基金中，汇添富沪深 300 基本面增强 A(010854.OF)上周表现最佳，相对基准的超额收益率为1.22%。在中证 500 增强指数型基金中，东方红中证 500 指数增强 A(021175.OF)上周表现出色，相对业绩基准的超额收益率为 2.04%。在中证 1000 增强指数型基金中，长信中证 1000 指数增强 A(018013.OF)上周取得了 1.63%的超额收益率。在国证 2000 增强指数型基金中，鹏华国证 2000 指数增强 A(017892.OF)表现最优，取得了 0.89%的超额收益率。风险提示 以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成

5、，在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险；基金历史业绩不代表未来；ETF 二级市场价格波动风险。基金相关信息及数据仅作为基金研究使用，不作为募集材料或者宣传材料。金融工程周报 敬请参阅最后一页特别声明 2 扫码获取更多服务 内容目录内容目录 1、ETF 市场回顾.3 1.1 一级市场资金流动情况（2026.06.08-2026.06.12）.4 1.2 二级市场交易情况（2026.06.08-2026.06.12）.4 1.3 增强策略 ETF 业绩跟踪（2026.06.08-2026.06.12）.7 1.4 本周非货币 ETF 申报、认购及上市情况（2026.06.15-2026.0

6、6.19）.8 2、主动权益及增强指数型基金表现跟踪.9 2.1 绩优基金跟踪（2026.06.08-2026.06.12）.9 2.2 基金发行跟踪（2026.06.15-2026.06.19）.11 风险提示.11 图表目录图表目录 图表 1：各类非货币 ETF 资金流情况（亿元）.4 图表 2：股票型 ETF 资金流情况（亿元）.4 图表 3：宽基及主题/行业型 ETF 资金流情况（亿元）.4 图表 4：各类 ETF 交易情况.5 图表 5：股票型 ETF 交易情况.5 图表 6：宽基及主题/行业 ETF 交易情况.5 图表 7：上周各类 ETF 成交额前 5 名一览.5 图表 8：部分