瑞士再保险：中国商业银行地震风险保障缺口（2018）（39页）.pdf

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1、2018 年 7 月中国商业银行地震风险保障缺口瑞再研究院：中国商业银行地震风险保障缺口，2018年7月 1目 录摘要 031.中国地震灾害风险 041.1 全球地震灾害风险 041.2 中国地震灾害风险 062.商业银行风险管理措施 112.1 商业银行在经济中的作用 112.2 商业银行资本管理的重要性 112.3 商业银行面临的主要风险及管理措施 122.4 银行低估信贷资产地震风险的原因 203.商业银行地震风险保障缺口 223.1 评估商业银行地震风险保障缺口的方法 223.2 商业银行信贷资产分布地区及规模 223.3 商业银行信贷资产地震风险保障缺口分析 244.保险业助力商业银

2、行提高抗震能力 304.1 银行业需要提高抗震能力 304.2 帮助银行业转移地震风险的保险产品 314.3 面向企业的传统地震保险产品 314.4 面向个人(房贷)的传统地震保险产品 324.5 专门针对银行转移风险的创新型地震指数保险产品 334.6 发展创新型地震保险产品所需要的条件 344.7 银行保险监管部门：制定监管框架、鼓励银保密切合作 344.8 保险公司：发挥风险管理优势、积极探索产品创新 354.9 商业银行：引入巨灾分析模型、利用指数产品转移地震风险 355.结论 36瑞再研究院：中国商业银行地震风险保障缺口，2018年7月2表目录表1 1970年以来中国发生的重大地震灾

3、害 7表2 中国商业银行的主要经济职能 11表3 商业银行主要信用风险分类 13表4 商业银行主要市场风险分类 14表5 商业银行主要操作风险分类 15表6 银行地震灾害的风险管理措施 19表7 17家商业银行信贷资产分布地区及规模 23表8 17家商业银行地震高风险区域的信用资产分布规模 24表9 不同地震风险情景下的信贷资产违约规模 24表10 商业银行在典型地震灾害事件下的贷款违约损失(正常情景下)25表11 地震保险产品类型 31图目录图1 1990-2017年全球因地震灾害造成的遇难人数统计 4图2 1990-2017年全球因地震灾害造成的经济损失统计 5图3 历史上发生过的矩震级为

4、6级或以上的地震中心地区 分布图 6图4 1951年以来中国每10年发生5级及以上地震的次数 7图5 中国地震高风险地区 8图6 2004-2015中国每年因地震灾害造成的直接经济损失 9图7 250年一遇的地震损失情境，总经济损失占GDP百分比 21图8 17家商业银行地震高风险区域信贷资产区域分布占比情况 23图9 不同地震风险情景下的信贷资产违约规模 25图10 环渤海(京津冀)地区地震模拟图 26图11 西部地区地震模拟图 27图12 长三角地区地震模拟图 28图13 地震震级指数保险产品的巨灾框和赔付表(演示图)33图14 地震烈度指数保险产品的影响图和赔付表(演示图)34专栏01

5、举国体制财政救助汶川地震，银行消化不良信贷 1702 中国城乡居民住宅地震巨灾保险共同体 32 目 录瑞再研究院：中国商业银行地震风险保障缺口，2018年7月 3中国地震高风险区域包括许多经济发达省份，以及政策重点支持的西部地区。商业银行在促进国民经济发展、支持重点地区开发中发挥着重要作用地位，也更加重视自身的风险管理措施。数据显示，中国主要商业银行位于地震高风险地区的信贷资产比例高达32%左右。商业银行地震风险保障缺口大小与国民经济形势和地震等级有关，在经济面临下行风险时，发生250年一遇的大地震时，银行信贷资产损失将会高达3360亿元，占全部信贷资产规模的0.49%。传统地震保险产品主要针

6、对企业和个人的财产损失，并不适合银行业。基于震级和烈度的创新型地震指数保险产品适合区域性商业银行和全国性商业银行防范地震风险。三方合作可以有效降低地震灾害风险对银行业和国民经济的影响。摘要从全球范围看，无论是按伤亡人数衡量、还是按经济损失统计，地震都是造成人类生命财产安全损失最严重的自然灾害之一。中国位于全球两大地震带，即环太平洋地震带和欧亚地震带之间，是全球地震灾害发生频率较高、损失程度较为严重的国家之一。根据瑞士再保险网上自然灾害风险地图集CatNetTM显示，中国地震高风险区域主要集中于西北、西南、华北，以及台湾地区。其中，华北地区包括有“新首都经济圈”之称的京津冀城市群，这里是中国人口