【国泰期货】股票股指期权：隐波下行，股指期权临近到期。-251120（15页）.pdf

1、金融衍生品研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 1 股票股指期权股票股指期权：隐波隐波下行下行，股指期权临近到股指期权临近到期期。张雪慧 投资咨询从业资格号：Z0015363 【正文】表 1：期权市场数据统计 上证50指数上证50指数3008.29-12.0654.045.843010.131.843005.60-2.69沪深300指数沪深300指数4564.95-23.34194.5621.644562.60-2.354546.20-18.75中证1000指数中证1000指数7340.41-46.80227.54-10.867351.4010.997276.60-63.81上证50ETF上

2、证50ETF3.156-0.0093.86-3.253.1560.0003.1560.000华泰柏瑞300ETF华泰柏瑞300ETF4.676-0.0215.62-2.954.675-0.0014.666-0.010南方500ETF南方500ETF7.170-0.0573.030.567.1720.0027.121-0.049华夏科创50ETF华夏科创50ETF1.396-0.01723.594.731.394-0.0021.385-0.011易方达科创50ETF易方达科创50ETF1.352-0.0176.50-0.951.3520.0001.339-0.013嘉实300ETF嘉实300ET

3、F4.826-0.0191.230.064.823-0.0034.812-0.014嘉实500ETF嘉实500ETF2.865-0.0240.59-0.092.8650.0002.846-0.019创业板ETF创业板ETF3.026-0.03113.810.553.024-0.0023.008-0.018深证100ETF深证100ETF3.363-0.0210.66-0.243.3630.0003.3640.001上证50股指期权上证50股指期权5531970017691531959.58%73.84%30503000沪深300股指期权沪深300股指期权1727686704233386-152

4、160.97%78.20%46004600中证1000股指期权中证1000股指期权339237-2239034414485877.56%89.27%75007200上证50ETF期权上证50ETF期权978517-382821510543-1920393.94%87.28%3.23.1华泰柏瑞300ETF期权华泰柏瑞300ETF期权1167654-681871443821375694.11%91.28%4.84.6南方500ETF期权南方500ETF期权16034433489614929442238892.91%103.63%7.57华夏科创50ETF华夏科创50ETF1440711-2742

5、625328463365468.60%79.00%1.51.35易方达科创50ETF易方达科创50ETF3236902812666914612928102.57%77.21%1.41.3嘉实300ETF期权嘉实300ETF期权182667-1553132744223474103.37%90.62%4.94.7嘉实500ETF期权嘉实500ETF期权36948612053444775738164177.76%69.59%2.92.85创业板ETF期权创业板ETF期权2098765208626208022513682489.85%97.16%3.13深证100ETF期权深证100ETF期权1289

6、495278315552816189180.92%129.08%3.613.318标的市场统计标的市场统计当月当月合成期货合成期货次月次月合成期货合成期货C最大持仓C最大持仓（近月）（近月）次月基差次月基差P最大持仓P最大持仓（近月）（近月）期权市场统计期权市场统计收盘价收盘价成交量成交量涨跌涨跌变化变化成交量(亿成交量(亿手)手)持仓量持仓量成交变化成交变化(亿手)(亿手)变化变化VL-PCRVL-PCR当月基差当月基差OI-PCROI-PCR 资料来源：Wind、国泰君安期货研究 20252025 年年 1111 月月 2020 日日 金融衍生品研究金融衍生品研究 国泰君安期货研究所国泰君