【瑞达期货】国债期货日报-251022（3页）.pdf

1、项目类别数据指标最新环比项目最新环比期货盘面T主力收盘价108.1450.02%T主力成交量66248-9973TF主力收盘价105.7350.04%TF主力成交量40005-5111TS主力收盘价102.3580%TS主力成交量24145-1687TL主力收盘价115.6100.1%TL主力成交量113354-11373期货价差TL2512-2603价差0.30+0.01 T12-TL12价差-7.47-0.02T2512-2603价差0.31-0.01 TF12-T12价差-2.410.02TF2512-2603价差0.11+0.01 TS12-T12价差-5.79-0.01TS2512-

2、2603价差0.08-0.00 TS12-TF12价差-3.38-0.03期货持仓头寸T主力持仓量2352483291 T前20名多头223,7783083（手）T前20名空头233,8907070 T前20名净空仓10,11239872025/10/22TF主力持仓量135179-731 TF前20名多头121,962109TF前20名空头139,951-381 TF前20名净空仓17,989-490TS主力持仓量67207-1250 TS前20名多头54,874-1052TS前20名空头60,014-940 TS前20名净空仓5,140112TL主力持仓量143676-4826 TL前20

3、名多头133,461-2227TL前20名空头151,658-3946 TL前20名净空仓18,197-1719前二CTD220019.IB(4y）105.70270.0643 250018.IB(4y）99.09550.0128（净价）250003.IB(4y）99.39270.0025 240020.IB(4y)100.88440.0219250012.IB(1.7y)99.921-0.0039 240016.IB(2y)101.8394-0.0064*报价截止16:00210005.IB(17y)130.61180.4037 210014.IB(18y)126.84890.1742国债活

4、跃券*1y1.47250.25bp 3y1.52500.00bp(%)5y1.5930-0.70bp 7y1.6950-0.75bp*报价截止16：1510y1.7575-1.05bp短期利率银质押隔夜1.31711.71bp Shibor隔夜1.31800.10bp(%)银质押7天1.47003.00bp Shibor7天1.4220-0.40bp*DR报价截止16：00银质押14天1.4750-7.50bp Shibor14天1.4520-5.20bpLPR利率(%)1y3.000.00bp 5y3.50.00bp逆回购操作：发行规模（亿）1382到期规模（亿）435利率（%）/天数1.4

5、/7947行业消息观点总结公开市场操作 国债期货日报2025/10/221、美国总统特朗普称将于明年早些时候访华。外交部发言人郭嘉昆对此回应称，元首外交对中美关系发挥着不可替代的战略引领作用，中美两国元首保持着密切的沟通和交往。关于提到的具体问题，目前没有可以提供的信息。2、商务部部长王文涛应约与欧盟委员会贸易和经济安全委员谢夫乔维奇举行视频会谈，就出口管制、欧盟对华电动汽车反补贴案等中欧经贸重点议题深入交换意见。王文涛还应约与荷兰经济大臣卡雷曼斯通话，双方围绕安世半导体等问题交换意见。3、近日，国开行、农发行和进出口银行三家政策性银行公布了新型政策性金融工具投放进展。据披露数据，新型政策性金

6、融工具已投放近3000亿元，预计可拉动项目总投资超过4万亿元。从投放结构看，经济大省获得重点支持，并加大对民间投资以及数字经济、人工智能等新兴产业支持力度。新型政策性金融工具资金采取分批下达，首批资金已基本投放到具体项目，今年总计5000亿元规模要求在年内全部投放完成。周三国债现券收益率短弱长强，到期收益率1-7Y上行0.05-0.50bp左右，10Y、30Y到期收益率下行0.2bp左右至1.83%、2.18%。国债期货全线上涨，TS、TF、T、TL主力合约分别上涨0.00%、0.04%、0.02%、0.10%。D