【瑞达期货】国债期货日报-251016（3页）.pdf

1、项目类别数据指标最新环比项目最新环比期货盘面T主力收盘价108.1650.06%T主力成交量62951-26413TF主力收盘价105.705-0.01%TF主力成交量42876-4233TS主力收盘价102.362-0.01%TS主力成交量267532235TL主力收盘价114.9600.42%TL主力成交量110395-12553期货价差TL2512-2603价差0.28-0.06 T12-TL12价差-6.79-0.34T2512-2603价差0.30-0.02 TF12-T12价差-2.46-0.06TF2512-2603价差0.11+0.01 TS12-T12价差-5.80-0.06

2、TS2512-2603价差0.09-0.01 TS12-TF12价差-3.340.00期货持仓头寸T主力持仓量2304124156 T前20名多头216,4784471（手）T前20名空头226,0144764 T前20名净空仓9,5362932025/10/16TF主力持仓量1385741087 TF前20名多头126,233471TF前20名空头142,7091433 TF前20名净空仓16,476962TS主力持仓量65806504 TS前20名多头54,321152TS前20名空头58,1701619 TS前20名净空仓3,8491467TL主力持仓量1518133754 TL前20名

3、多头137,4364230TL前20名空头155,6905922 TL前20名净空仓18,2541692前二CTD220017.IB(4y）106.35850.0166 250018.IB(4y）99.09550.0081（净价）250003.IB(4y）99.39240.0103 240020.IB(4y)100.8844-0.0031250012.IB(1.7y)99.9407-0.0040 220016.IB(2y)101.8787-0.0073*报价截止16:00210005.IB(17y)129.88060.5724 210014.IB(18y)126.23350.5714国债活跃券

4、*1y1.39002.50bp 3y1.5075-0.10bp(%)5y1.5800-0.75bp 7y1.6875-1.25bp*报价截止16：1510y1.7525-0.85bp短期利率银质押隔夜1.2986-0.14bp Shibor隔夜1.31600.10bp(%)银质押7天1.3500-5.00bp Shibor7天1.4140-0.90bp*DR报价截止16：00银质押14天1.45000.67bp Shibor14天1.45200.70bpLPR利率(%)1y3.000.00bp 5y3.50.00bp逆回购操作：发行规模（亿）2360到期规模（亿）6120利率（%）/天数1.4

5、/7-3760行业消息观点总结 国债期货日报2025/10/161、中国9月金融数据出炉。据央行初步统计，9月末，M2同比增长8.4%，M1同比增长7.2%，M1、M2“剪刀差”刷新年内低值。前三季度，人民币贷款增加14.75万亿元；社会融资规模增量累计为30.09万亿元，同比多4.42万亿元。2、商务部新闻发言人何咏前表示，商务部将进一步加强政策储备，适时推出新的稳外贸政策。何咏前指出，今年前三季度，中国外贸承压前行，稳中有进、稳中向好。下一步，商务部将从释放政策效能、开展贸易促进、深化贸易合作等方面开展工作。3、国家统计局公布数据显示，9月我国CPI环比上涨0.1%，同比下降0.3%，核心

6、CPI同比上涨1%，涨幅连续第5个月扩大，为近19个月以来涨幅首次回到1%。PPI环比继续持平；同比下降2.3%，降幅比上月收窄0.6个百分点，连续两个月收窄。周四国债现券收益率多数走强，到期收益率变动-0.25-0.25bp左右，10Y、30Y到期收益率分别下行0.45、2.40bp左右至1.75%、2.24%。国债期货短弱长强，TS、TF主力合约下跌0.01%，T、TL主力合约分别上涨0.06%、0.42%。DR007加权利率维持在1.42%附近震荡。国内基本面端，9月社融平稳增长，政府债对社融支撑持续减弱，信