2017年金融科技引领金融变革.pdf

1、金融科技引领金融变革金融科技引领金融变革现金贷现金贷赋能赋能助贷助贷截止2017年11月21日，市场上共有网络小贷牌照249张，其中完成工商注册的229张，已过公示期但尚未完成工商注册的网络小贷牌照20张5443广东重庆广东重庆20江西江西17浙江浙江14江苏江苏12上海上海11海南海南10黑龙江黑龙江8辽宁辽宁6四川四川5山西山西5陕西陕西5安徽安徽5北京北京3222111111高收益时代可能终结纯助贷成为历史监管愈加严格风控风控高收益时代可能终结纯助贷成为历史监管愈加严格风险管理体系需要多个层级的配合数据层系统层模型层业务层管理层数据IT模型业务人员 报表平台 决策引擎 策略与模型管理平台

2、 数据仓库和数据管理 与业务层相对应的模型应用 评分卡模型 风险政策 风险策略 业务流程 组织架构 岗位职责 内控管理 外部数据接入 内部数据整合 数据存储和清洗 数据价值评估风险管理体系总体架构大数据决策引擎智能全面精准模型金融科技正在变革风险控制信息系统高效风控产品产品小额小额小至100分散分散一家机构一天上万笔快速快速秒贷无抵押无抵押90%纯信用贷，依靠数据审批利息跨度大利息跨度大4%-500%客群客群年轻年轻90后，大都35岁一下学历跨度大学历跨度大高中毕业研究生无信用记录无信用记录80-90%无信贷记录消费超前消费超前月光族，愿意透支未来利率不敏感利率不敏感无渠道贷款，对利率没概念数

3、据数据模型模型平台平台风控三要素央行征信以外的更加全面的个人数据数据驱动，不断迭代优化运算快速、部署便捷、监控及时风控三要素数据数据模型模型平台平台数据数据个人身份认证信息支付信息银行卡交易信息网络借贷信息社保信息司法涉诉信息电商消费数据电信运营商数据学历信息车辆驾驶/违章信息职业认证信息黑/灰名单数据其他公共数据行业宏观数据企业工商信息网络舆情信息数据数据开放数据爬取数据开放数据爬取数据国家部委或互联网公司开放的数据接口技术手段从互联网爬取到的数据数据源授权用户授权数据数据爬取数据爬取数据90%运营商授权爬取运营商授权爬取成功率成功率98%以上（除运营商和用户原因导致失败）数据数据17成功率

4、对比成功率对比主要合作内容主要合作内容某现金贷公司，日进件量2w左右，黄色为天创成功率表现，绿色为另一家爬商。运行两天的成功率对比曲线测试周期，两天，业务量各50%，日进件量20000，成功率按照成功进件爬取到数据作为成功，网站和人为因素导致的失败都作为失败。天创系统更加稳定，成功率更高。数据数据数据数据爬虫三要素代理代理验证码验证码监控监控模型模型风控建模需要基于数据驱动理念以数据为驱动，基于客户分群、风险模型及策略，应用于金融风险定价、差异化服务和业务管理等方面。指标预测指标预测收益测算收益测算策略拟制策略拟制指标监测指标监测收益核算收益核算策略实施策略实施指标分析指标分析指标优化指标优化

5、回溯评估回溯评估假设实施假设实施优化优化模型模型量化风控解决金融风险数据需求提出数据环境搭建模型实施计算定量指标，评估模型在当前环境中效用与稳定性基础数据分析模型监控根据业务需要建立数据驱动模型欺诈风险信用风险操作风险模型模型模型建设用到的主要分析方法ANOVA分析分析回归分析回归分析多元分析多元分析时间序列时间序列机器学习机器学习生存分析生存分析 T检验检验 ANOVA分析分析 线性线性 非线性非线性 广义线性广义线性 相关性相关性 因子和主分量因子和主分量 聚类聚类 寿命表寿命表 生存模型生存模型 离散生存分析离散生存分析 Ensemble boosting 神经网络神经网络/深度网络深度

6、网络 基本预测基本预测 ARIMA建模和预测建模和预测建模数据中各评分区间所对应的客户占比与坏账率分析模型模型模型模型5003000额度产品坏账率10%5%需要应对业务规则频繁变更带来的挑战维护人员维护人员业务人员业务人员开发人员开发人员沟通成本高需求变更流程复杂沟通成本高需求变更流程复杂希望更多地参与业务规则的制定和部署；业务规则变更可能引起业务中断。业务标准频繁变更，变更实现周期长；业务逻辑日益复杂，传统规则难以实现；对开发人员依赖程度高；无法快速变更并发布业务规则 更新规则时，可能导致服务中断；无法对规则进行版本管理、分类管理及规则授权。需要耗费大量时间了解需求；复杂的规则实现难度大；不