东北证券：从RNN到ChatGPT大模型的发展与应用（58页）.pdf

1、 请务必阅读正文后的声明及说明请务必阅读正文后的声明及说明 证券研究报告证券研究报告 发布时间：发布时间：2023-11-14 Table_Invest 沪深 300走势图 Table_Report 相关报告 上月规模、成长、预期因子表现相对较优-20231103 债基回报收窄，配置权益比重下降-20231030 2023 年三季度公募主动权益基金持仓解析-20231027 红利投资的特征与增强-20231026 Table_Author 证券分析师：王琦证券分析师：王琦 执业证书编号：S0550521100001 021-61002390 wangqi_ Table_Title 证券研究报告

2、/金融工程研究报告 从从RNN到到ChatGPT：大模型的发展与应用：大模型的发展与应用-人工智能系列之一人工智能系列之一 报告摘要：报告摘要：Table_Summary 随着深度学习技术的发展，人工神经网络和其他机器学习方法已经在自然语言处理领域取得了重要的进展。大语言模型在当今技术发展的前沿领域占据了一个不可或缺的地位，特别是在金融领域中的量化投资策略中展示了其显著的潜力和广泛的应用性。本报告分为三个部分，旨在深入分析大语言模型的技术发展历程、核心功能和应用，以及它们在量化投资中的应用前景。从早期的简单模型到现在复杂的神经网络结构，本文第一章介绍了大语言模型的技术演变，如何通过深度学习和自

3、然语言处理的进步，实现了对自然语言的高度理解和生成能力。从基于循环神经网络的深度语言模型，到以 Transformer 为基础架构的预训练大模型如 GPT 和 BERT，通过自注意力机制成功地提取了语言的深层特征，并在多个任务中取得了突破性的性能，最终演变为如今功能强大的 ChatGPT。本文的第二章介绍了大语言模型的七大核心功能：生成、总结、聚类、提取、分类、检索与改写以及其实际应用场景；分析大语言模型如何根据不同领域的特定需求进行调整和适配；并介绍了多模态大模型的技术概念以及以 GPT-4V 多模态模型为代表的当前多模态大模型的发展状况。最后，本文分析了大语言模型在量化投资中的应用方向。探

4、讨了大语言模型如何在量化投资中被用于数据整理和分析、市场情绪分析、风险预测、投资策略的生成和优化，以及这一技术如何作为投资者的辅助带来效率的提升。大语言模型在金融领域的应用正日益成为一个重要的研究方向。通过深度学习和自然语言处理技术的不断进步，这些模型不仅能够理解和生成复杂的自然语言，还能在量化投资等专业领域发挥作用。从技术演变到核心功能，再到实际应用，这些模型展现了它们在金融工程中的广泛潜力。特别是在量化投资中，大语言模型的应用不仅提高了数据处理和市场分析的效率，还能够为风险预测和投资策略的研究提供强力的辅助。未来，随着技术的进一步发展和优化，我们可以期待大语言模型在金融领域发挥更加重要的角

5、色，为投资者提供更加精准和高效的决策支持。风险提示：风险提示：模型失效风险，回测基于历史数据，不代表未来表现。模型失效风险，回测基于历史数据，不代表未来表现。请务必阅读正文后的声明及说明请务必阅读正文后的声明及说明 2/58 Table_PageTop 金融工程研究金融工程研究 目目 录录 1.语言模型的原理和技术发展语言模型的原理和技术发展.4 1.1.引言从 RNN 到 ChatGPT.4 1.2.自回归语言模型.4 1.2.1.循环神经网络-RNN.6 1.2.2.长短期记忆网络-LSTM与门控循环单元-GRU.8 1.2.3.编码器-解码器架构.11 1.3.注意力机制.12 1.3.

6、1.注意力机制.12 1.3.2.Transformer架构.14 1.4.预训练语言模型.20 1.4.1.预训练词嵌入模型.20 1.4.2.上下文有关的预训练词嵌入模型.20 1.4.3.通用预训练模型：GPT.21 1.4.4.预训练模型集大成者：BERT.22 1.5.大语言模型：智能涌现.24 1.5.1.不微调的预训练语言模型.24 1.5.2.提示学习-Prompt.25 1.5.3.大语言模型的智能涌现GPT-3.5和 ChatGPT.28 1.5.4.大模型智能涌现能力的来源.33 1.6.小结及参考文献.35 2.大语言模型的应用与展望大语言模型的应用与展望.37 2.1