1、中小银行智能风控体系建设实践李钦 重庆工程学院智能风控管理框架01目目 录录 十大核心能力评价标准02挑战和建议031 1、互联网贷款业务风险管理框架、互联网贷款业务风险管理框架之顶层设计之顶层设计-五个维度，五个维度，从宏观到微观进行从宏观到微观进行综合评估、量化和综合评估、量化和管控管控风险风险客户客户风险管理风险管理合作机构和项目合作机构和项目风险管理风险管理产品流程设计产品流程设计业务模式及资产结构配置业务模式及资产结构配置宏观经济和政策研判宏观经济和政策研判 获客、申请、放款/还款流程、交易流程等 业务模式分类差异化管理 资产配置 战略目标制定 经营目标和预算 策略、数据、变量、模型

2、、系统 贷前、贷中、贷后管理 合作方和项目风险评估 担保机构评估 渠道风险管理 2 2、宏观经济和政策研判、宏观经济和政策研判宏观经济因子宏观经济因子GPD增速M1&M2增速CPIPMI互联网贷款政策互联网贷款政策银保监一个办法两个通知+14号文人行征信断直连：业务断直连、数据断直连利率上限政策：综合年化24%互联网贷款行业互联网贷款行业行业总规模：从峰值下降明显，近2年企稳，近期回升资金和资产供求关系：严重资产荒，低成本资金很多把握宏观经济形势，认清行业发展规律，深入理解和解读监管政策，明确战略目标，制定经营思路和相关把握宏观经济形势，认清行业发展规律，深入理解和解读监管政策，明确战略目标，

3、制定经营思路和相关预算，设置科学合理的风险偏好预算，设置科学合理的风险偏好3.1 3.1 业务模式业务模式分类分类平台担保增信类平台担保增信类平台收入分成类平台收入分成类自营自营C C端端 消费贷消费贷 现金贷现金贷 信用卡信用卡自营自营B B端端 税贷税贷 流水贷流水贷 订单贷订单贷基于获客模式、自主风控程度和风险承担对业务进行分类基于获客模式、自主风控程度和风险承担对业务进行分类平台合作类产品平台合作类产品自营类产品自营类产品业务模式业务模式3.2 3.2 资产结构配置分析与建议资产结构配置分析与建议基本研判基本研判 相关建议相关建议根据业务目标，审慎选择业务模式，并通过科学的资产结构配置

4、，实现风险的规避和对冲，最大程度降低系统性风险根据业务目标，审慎选择业务模式，并通过科学的资产结构配置，实现风险的规避和对冲，最大程度降低系统性风险1 1、宏观环境相对有好转，但好转程度不及预期、宏观环境相对有好转，但好转程度不及预期2 2、当前互联网贷款业务的监管尺度整体相较去年有所宽松、当前互联网贷款业务的监管尺度整体相较去年有所宽松3 3、多数平台资产投放增速不及预期，更多低价金融机构资、多数平台资产投放增速不及预期，更多低价金融机构资金流入高价资产市场，资产供不应求，资方收益不断下跌金流入高价资产市场，资产供不应求，资方收益不断下跌4 4、当前市场环境降低助贷平台资金成本，有利于提升助

5、贷、当前市场环境降低助贷平台资金成本，有利于提升助贷平台盈利性，助贷平台主体风险向好平台盈利性，助贷平台主体风险向好1 1、宏观环境和互联网贷款市场好转时适当加大贷款投放，投放、宏观环境和互联网贷款市场好转时适当加大贷款投放，投放节奏应该与风控能力发展匹配，切忌节奏过快节奏应该与风控能力发展匹配，切忌节奏过快2 2、适当增加主体风险略下沉的平台合作，提升资产整体的收益、适当增加主体风险略下沉的平台合作，提升资产整体的收益率；但需要根据监管环境变化及时动态调整投放策略率；但需要根据监管环境变化及时动态调整投放策略3 3、长期来说可以适当增加合规性更好的平台收入分成类资产，、长期来说可以适当增加合

6、规性更好的平台收入分成类资产，但是由于该业务受平台策略影响很大，很难形成标准化模型和但是由于该业务受平台策略影响很大，很难形成标准化模型和策略，一定需要配置足够的风控资源并及时迭代风控策略策略，一定需要配置足够的风控资源并及时迭代风控策略4 4、产品流程设计、产品流程设计互联网信贷风险管理应前置到产品设计环节，覆盖获客、申请、授信、放款、还款、交易互联网信贷风险管理应前置到产品设计环节，覆盖获客、申请、授信、放款、还款、交易、平台交互、平台交互等全流程等全流程，最，最大程度规避欺诈和合规风险大程度规避欺诈和合规风险信息流信息流物流（场景金融）物流（场景金融）资金流资金流商品交付流程（一次交付）