安永&IIF：第十二次全球银行风险管理年度调查报告（2023）（48页）.pdf

1、变中求稳：首席风险官如何发挥核心作用，应对银行业务中的叠加风险安永与国际金融协会第十二次全球银行 风险管理年度调查目录执行摘要04章节1：外部力量和事件是首席风险官议程的重中之重14章节2：数字化转型的必要性连同其他内部压力构成独特而严峻的挑战 24章节3：建立高绩效的风险管理职能34展望未来：不断变化的风险矩阵42研究方法和调查参与者构成43联系人4401安永与国际金融协会第十二次全球银行风险管理年度调查安永与国际金融协会 02安永与国际金融协会第十二次全球银行风险管理年度调查作者卷首语本报告对我们的全球银行首席风险官（CRO）年度调查结果做出总结。该项调查是安永与国际金融协会（IIF）开展

2、的第十二次调查。如同之前的研究，首席风险官们对其银行亟待解决问题的看法以及预计未来三到五年的重要事项在本次调查结果中得以阐述。虽然多项已知风险仍为重点关注事项，但今年的调查结果还识别出了一些让银行风险管理趋于复杂的相互关联的叠加风险。例如，运营韧性受到地缘政治风险和网络风险的共同威胁，全球系统重要性银行（G-SIB）所面临的市场风险持续上升。又如，宏观经济方面的挑战可能会暴露以前隐藏不见的信用风险源。人才短缺导致涉及数据安全、消费者隐私以及人工智能（AI）和机器学习应用等领域的风险管理愈加困难。在环境、社会和治理（ESG）策略、数字化转型和新产品开发方面，首席风险官也需要多维思考，以全新的方法

3、施加适当的控制。此外，日趋严格的监管合规也对银行业务产生广泛影响。对于首席风险官而言，目前当务之急是了解风险叠加如何导致单点或多点失控。即使传统风险管理指标呈现稳定状态，以往的区隔式分类和常规风险建模流程也可能已经无法解释同时发生的多个风险事件所带来的影响。和以往一样，首席风险官面临着大量风险且种类繁多，例如传统风险和新型风险、源自外部力量和内部压力的风险，而几乎所有风险都亟待解决。这就是为什么我们认为，首席风险官角色自诞生以来的二十年中，已成为银行高管团队面临的最困难的工作之一，近几个月我们也不断听到董事和高管人员提及这一点。今年的调查对象中有多人是新上任的首席风险官，对于他们而言，未来挑战

4、不断。但是，值得赞赏的是，首席风险官们似乎有信心在过去几年工作的基础上乘胜追击，做好风险管理，提高银行韧性，以继续赢得客户，超越新晋非传统竞争对手，并满足包括投资者和监管机构在内的各种利益相关方的需求和预期。我们希望本报告能为您提供灵感，祝您一臂之力。我们也非常乐意与您深度探讨有关调查结果及其影响。Jan Bellens 安永全球银行和资本市场主管Andrs Portilla 国际金融协会监管事务董事总经理03安永与国际金融协会第十二次全球银行风险管理年度调查安永与国际金融协会04安永与国际金融协会第十二次全球银行风险管理年度调查不确定性和波动性似乎在同步上升。“一切突然同时发生”的感觉和超越

5、银行业务边界的需求促使首席风险官开始寻求新的工具和人才，确保程序在极端不稳定的风险环境中仍然有效运营。首席风险官预计未来12个月和未来三年中最需要关注的是网络风险，特别是与运营韧性相关的网络风险。同样值得注意的是，地缘政治风险自去年调查以来在首席风险官议程优先级上提升得最为显著。未来36个月，ESG风险、气候风险和数字化转型风险也很可能成为关注度提升显著的风险。风险建模越难、监管要求越不清晰，风险管理的挑战性就越高。当风险可能在短期内产生严重影响时，以及当银行整体层面的威胁超出传统风险管理领域和能力时，尤其如此。在这些情况下，银行通常决定持有更多的资本，因此可能会周密分析资本回报率，并仔细评估

6、业务目标与风险管理目标。世界上发生的诸多事件和外部力量导致传统风险管理类别更加复杂，银行首席风险官的责任持续加大，他们必须调整重点关注事项。在风险叠加和内外部力量的综合影响下，风险问题瞬息万变，变幻莫测。执行摘要05安永与国际金融协会第十二次全球银行风险管理年度调查本年度调查的五大发现1.地缘政治风险增加了经济动荡的不确定性，区域性影响程度各异。我们的调查结果显示，首席风险官仍旧密切关注地缘政治风险的诸多潜在影响，包括经济和市场波动、额外制裁、来自受国家支持的个人网络攻击行为的增加以及对运营韧性的威胁。对于乌克兰战争以及其他事件带来的风险，各银行因规模和运营足迹不同，对其面临的地缘政治风险状况