FICO：2022年多个信用评级在抵押贷款中的风险分析报告（英文版）-三个皮匠报告

FICO：2022年多个信用评级在抵押贷款中的风险分析报告（英文版）（32页）.pdf

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FICO：2022年多个信用评级在抵押贷款中的风险分析报告（英文版）（32页）.pdf

上传人：白**** 编号：96010 2022-09-05 PDF PDF 中文版中文版中文版 32页 752.22KB

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联邦住房金融局(Federal Housing Finance Agency, FHFA)提出的一个想法是，考虑允许政府支持企业抵押贷款自动承销评分系统中使用的四种多重信用评分选项中的一种。每一种选择都将在提供信用评分方面引入一定程度的竞争，而迄今为止，在符合gse资格的抵押贷款承销中，这种竞争是不存在的。

报告速读

本文主要探讨了在抵押贷款中使用多个信用评分模型的风险。主要观点包括： 1. 长期以来，抵押贷款行业主要依赖单一的信用评分提供商FICO，但2006年VantageScore进入市场，提供了竞争。 2. 研究基于1999-2015年间的GSE贷款数据，比较了两个假设的抵押贷款评分提供商开发的三个不同统计基础的抵押贷款评分模型。 3. 尽管所有三个评分模型都显示在300-850的评分范围内，但它们的模型表现和信用风险存在显著差异。例如，一个660的评分对于Score 3来说，其信用风险明显高于Score 1或2。 4. 随着时间的推移，Score 2和3与Score 1的性能范围出现了明显的偏差。 5. 从纯粹的信用风险管理角度来看，必须谨慎地解释和使用不同评分提供商的不同信用评分。用户必须评估不同信用评分的性能，并以一致的方式设置信用参数。 6. 虽然信用评分可以被开发出来以扩大对非传统借款人的信贷准入，但必须仔细评估第三方模型的性能。

信用评分在抵押贷款中的风险多个信用评分的风险管理信用评分模型如何影响信贷风险和盈利性

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