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德意志银行（DB）：全球投资策略-全球因子监测报告（中译版）（76页）.pdf

上传人： Y**** 编号：81650 2022-07-06 PDF PDF 中文版中文版中文版 76页 3.65MB

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尽管出现了部分复苏，但股市和债市的回报却较为温和，这使得量化宽松的反弹更具相关性。股权价值(Equity Value)又是一个重磅月;长腿投资者受益于其通胀对冲资产，而短腿投资者则因估值过高和增长前景恶化而遭受损失。除了低贝塔，所有其他股票风格许多表现出高于通常的相关性价值-也获得了。

报告速读

本文主要介绍了德意志银行（Deutsche Bank）的量化投资研究（DB QIS Research）在2022年6月的全球因子监测报告。报告内容包括： 1. 宏观展望：主要央行在控制通胀和降低衰退风险之间寻求平衡，导致高波动性、不确定性和宏观经济动量，这对量化投资有利。 2. 因子焦点：研究了使用股票因子构建通胀对冲策略的方法，分析了不同宏观经济情景下的因子表现。 3. 多因子组合：介绍了德意志银行的多因子组合策略，包括凸性组合和市场中性组合，以及它们在5月份的表现。 4. 主题篮子：报告了包括滞胀篮子在内的宏观主题篮子的表现，指出滞胀篮子在5月份表现不佳，但预计在未来的滞胀环境中将继续表现良好。 5. 现金股票策略：报告了包括动量、低贝塔、价值、质量、NLASR、反转、市场中性、凸性、防御性和收益动量在内的股票因子策略在5月份的表现。 6. 跨资产策略：报告了包括趋势、持有收益和CTB自适应在内的策略在5月份的表现。 7. 利率策略：报告了包括趋势和持有收益在内的策略在5月份的表现。 8. 信用策略：报告了包括低贝塔和质量在内的多因子组合在5月份的表现。 9. 当日策略：报告了包括GAP策略和CTB策略在内的策略在5月份的表现。 10. 资产配置：报告了在不同宏观经济情景下的资产配置策略。