中国银行：中国银行股份有限公司2024年半年度第三支柱信息披露报告.pdf

1、 中国银行股份有限公司中国银行股份有限公司 20242024年年半年度半年度 第三支柱信息披露报告第三支柱信息披露报告 目录目录 引言引言.1 披露依据.1 披露声明.1 风险管理、关键审慎监管指标和风险加权资产概览风险管理、关键审慎监管指标和风险加权资产概览.2 KM1：监管并表关键审慎监管指标.2 OV1：风险加权资产概况.4 资本和总损失吸收能力的构成资本和总损失吸收能力的构成.5 CCA：资本工具和合格外部总损失吸收能力非资本债务工具的主要特征.5 CC1：资本构成.5 CC2：集团财务并表和监管并表下的资产负债表差异.9 信用风险信用风险.11 CR5-2：信用风险暴露和信用转换系数

2、（按风险权重划分）.11 CR6：内部评级法下信用风险暴露（按风险暴露类别和违约概率区间）.12 交易对手信用风险交易对手信用风险.15 CCR1 交易对手信用风险暴露（按计量方法）.15 资产证券化资产证券化.16 SEC1：银行账簿资产证券化.16 SEC2：交易账簿资产证券化.17 市场风险市场风险.18 MR1：标准法下市场风险资本要求.18 MR3：简化标准法下市场风险资本要求.18 宏观宏观审慎监管措施审慎监管措施.18 杠杆率杠杆率.19 LR1：杠杆率监管项目与相关会计项目的差异.19 LR2：杠杆率.20 流动性风险流动性风险.22 LIQ1：流动性覆盖率.22 LIQ2：净

3、稳定资金比例.24 1 引言引言 披露依据披露依据 本报告根据国家金融监督管理总局令2023年第4号商业银行资本管理办法及相关规定编制并披露。2014年4月，本集团正式获准实施资本计量高级方法。总行、境内分行及中银香港的一般公司和中小企业信用风险暴露采用内部评级初级法，个人住房抵押贷款、符合条件的合格循环零售和银行卡信用风险暴露、其他零售信用风险暴露采用内部评级法。其他类型信用风险暴露及其他并表机构的所有信用风险暴露均采用权重法。披露声明披露声明 本报告是按照商业银行资本管理办法等要求而非财务会计准则编制，因此，报告中的部分信息并不能与同期财务报告的财务资料直接进行比较。报告中所称“本集团”指

4、中国银行境内外所有分支机构以及符合商业银行资本管理办法规定的直接或间接投资的金融机构。本集团已建立完善的第三支柱信息披露治理架构，由董事会批准并由高级管理层实施有效的内部控制流程，确保对信息披露内容进行合理审查，披露信息真实、可靠。2 风险管理、关键审慎监管指标和风险加权资产概览风险管理、关键审慎监管指标和风险加权资产概览 KM1：监管并表关键审慎监管指标：监管并表关键审慎监管指标 单位：人民币百万元，百分比除外 a b 2024 年 6 月 30 日 2024 年 3 月 31 日 可用资本（数额）可用资本（数额）1 核心一级资本净额 2,229,811 2,236,969 2 一级资本净额

5、 2,598,358 2,605,342 3 资本净额 3,505,387 3,446,552 风险加权资产（数额）风险加权资产（数额）4 风险加权资产合计 18,539,055 18,607,150 4a 风险加权资产合计（应用资本底线1前）18,539,055 18,607,150 资本充足率资本充足率 5 核心一级资本充足率（%）12.03%12.02%5a 核心一级资本充足率（%）(应用资本底线前)12.03%12.02%6 一级资本充足率（%）14.02%14.00%6a 一级资本充足率（%）（应用资本底线前）14.02%14.00%7 资本充足率（%）18.91%18.52%7a

6、资本充足率（%）（应用资本底线前）18.91%18.52%其他各级资本要求其他各级资本要求 8 储备资本要求（%）2.50%2.50%9 逆周期资本要求（%）0.00%0.00%10 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求2（%）1.50%1.50%11 其他各级资本要求（%）（8+9+10）4.00%4.00%12 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例3（%）7.03%7.02%杠杆率杠杆率 13 调整后表内外资产余额 35,407,779 35,433,515 14 杠杆率（%）7.34%7.35%14a 杠杆率 a4（%）7.34%7.35%14b 杠