2-5 基于双重神经网络的异质性因果效应的模型构建及应用.pdf

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1、基于双重神经网络的异质性因果效应模型的构建和应用周小羽 快手经济学家团队Tech Lead|个人介绍：2018年phd毕业于路易斯安那州立大学经济系，研究方向是计量经济学。工作经历：2018/052020/11：SAS Institute统计软件开发，主要负责维护以及迭代SAS/ETS以及SAS Econometrics产品中面板数据相关的功能。2020/11今：加入快手经济学家团队并担任Tech Lead。01介绍02难点03应用目录 CONTENT|04总结介绍01|01 介绍|什么是异质性因果效应？不同人对实验的反应不一样实验：给用户发美妆折扣券ATEHTE01 介绍-From ATE

2、to HTE|估计目标：估计目标：难点：一个点怎么求导？难点：一个点怎么求导？思路：交互特征项思路：交互特征项离散离散T连续连续TATE($%)()HTE(CATE/uplift)($%|)()|)&=%+$&+&+&=%+$&+&+(&+&$+(&01 介绍-From ATE to HTE例：用户粒度的数据以及两个画像变量：X1=1为男性、X2=1为大于30岁。用户群用户群特征变量特征变量X1,X2实验组的实验效应实验组的实验效应(T=1)控制组的实验效应控制组的实验效应(T=0)CATE:E(Y|T=1,X)-E(Y|T=0,X)小于30岁的男性用户1,0!+#+$!+#+$大于30岁的男

3、性用户1,1!+%+#+&+$!+#+&+%+$大于30岁的女性用户0,1!+%+&+$!+&%+$小于30岁的女性用户0,0!+$!$难点02|非线性模型如何做统计检验？非线性模型如何做统计检验？treatmenttreatment第一单位和第二单位的边际影响不第一单位和第二单位的边际影响不同，怎么捕捉？同，怎么捕捉？1202 难点应用中的问题应该给哪些用户push两条消息，哪些用户push零条？一个作者粉丝数增加的时候，第1个1000单位粉丝和第2个1000单位粉丝能带来相同的作品生产量吗？大部分用户的HTE在0附近聚集，哪些人是显著正向的？02 难点 应用中的问题02.1 如何估计规模效

4、应经济学理论：“边际效应递减法则”Y：作者生产视频的数量T：作者新增粉丝的数量线性函数：#=$+%#+&#+#+#CATE:!=f,=+#!意味着：f =1|f =0=f =2|f =1 02 难点 应用中的问题02.1 如何估计规模效应思路：拟合CATE和T的非线性函数简单的非线性函数：#=$+%#+&#+#+(#&+#CATE:#=f,=%+#+2(#意味着：f =1|f =0 f =2|f =1 02 难点应用中的问题02.1 一种非线性模型：双重神经网络Farrell,Max H.,Tengyuan Liang,and Sanjog Misra.Deep learning for in

5、dividual heterogeneity:an automatic inference framework.arXiv preprint arXiv:2010.14694(2020).02 难点应用中的问题02.1 双重神经网络基于基于DMLDML框架的双重神经网络和其他模型的比较：框架的双重神经网络和其他模型的比较：CT 1:model y,model T,model CT 1:model y,model T,model finalfinal 都是都是OLSOLSCT 2:model y,model TCT 2:model y,model T是是OLS,OLS,model finalmo

6、del final 都是都是random forest random forest regressorregressorCT 3:model y,model T,model CT 3:model y,model T,model finalfinal 都是都是random forest random forest regressorregressorCT 4:model y,model TCT 4:model y,model T是是OLS,OLS,model finalmodel final是双重神经网络是双重神经网络02 难点 应用中的问题02.2 如何