【国泰期货】期指：驱动偏真空，震荡依旧-251216（4页）.pdf

1、期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 1 期指：期指：驱动驱动偏偏真空，真空，震荡震荡依旧依旧 毛磊 投资咨询从业资格号：Z0011222 【期指期现数据跟踪】期指数据 收盘价涨跌幅%基差成交额-亿成交量变动持仓量变动沪深3004552.060.634243.8IF25124545.60.64-6.46936.16832356809477718378IF26014527.80.65-24.26151.6111032824241473846IF260345010.67-51.06462.13405810581236435375IF26064458.60.64-93.4694.4702630

2、31883648上证502987.070.251111.3IH25122983.80.08-3.27299.133281711417045785IH26012978.60.08-8.4742.24707137176291476IH260329770.07-10.07160.4178922507364623119IH26062963.40.06-23.67303359104910520497中证5007113.960.783010.2IC25127115.80.881.84928.165014177258037919252IC26017060.80.83-53.16213150371915322

3、425913IC26036940.80.87-173.16587.44216724981046013814IC260667430.77-370.9613810201171337740185中证1000 7309.080.843726.6IM251273080.82-1.081524.21040152246812646323348IM26017235.20.75-73.88298.62059338384278416455IM260370730.77-236.08729.55144852681301552168IM26066828.20.80-480.88224.41638913336680017

4、11 资料来源：Wind，国泰君安期货研究 12 月 15 日，四大期指当月合约悉数下跌。IF 下跌 0.64%，IH 下跌 0.08%，IC 下跌 0.88%，IM 下跌0.82%。本交易日来看，期指总成交回落，显示投资者交易热情有所降温；具体来看，IF 总成交减少 3944手，IH 总成交增加 5638 手，IC 总成交减少 20021 手。IM 总成交减少 25231 手。持仓方面，IF 总持仓减少 8509 手，IH 总持仓减少 693 手，IC 总持仓减少 9710 手；IM 总持仓减少 11978 手。2022025 5 年年 1 12 2 月月 1616 日日 金融期货金融期货研

5、究研究 国泰君安期货国泰君安期货研究所研究所 期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 2 IF 基差 IH 基差-120-100-80-60-40-20025-12-1525-12-1025-12-525-12-225-11-27点当月下月当季下季 -40-30-20-100102025-12-1525-12-1025-12-525-12-225-11-2725-11-2425-11-19点当月下月当季下季 资料来源：Wind，国泰君安期货研究 资料来源：Wind，国泰君安期货研究 IC 基差 IM 基差-500-400-300-200-100010025-12-1525-12-1025-

6、12-525-12-225-11-2725-11-2425-11-19点当月下月当季下季 -700-600-500-400-300-200-100010025-12-1525-12-1025-12-525-12-225-11-2725-11-2425-11-19点当月下月当季下季 资料来源：Wind，国泰君安期货研究 资料来源：Wind，国泰君安期货研究 期指前 20 大会员持仓增减 多单增减 多单净变动 空单增减 空单净变动IF2512-15237-14974IF260131543183IF260337914346IF2606419409IH2512-4923-4944IH2601未公布未公