【国泰期货】股票股指期权：近月隐波下行，ETF期权临近到期。-250923（15页）.pdf

1、金融衍生品研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 1 股票股指期权股票股指期权：近月隐波近月隐波下行下行，ETF 期权临近期权临近到期到期。张雪慧 投资咨询从业资格号：Z0015363 【正文】表 1：期权市场数据统计 上证50指数上证50指数2919.51-2.6662.9015.922922.202.692920.330.82沪深300指数沪深300指数4519.78-2.83252.8356.374508.67-11.114495.47-24.31中证1000指数中证1000指数7408.07-81.41313.2642.907309.53-98.547220.40-187.67上证50

2、ETF上证50ETF3.0540.00011.094.753.050-0.0043.0560.002华泰柏瑞300ETF华泰柏瑞300ETF4.6220.00310.554.264.620-0.0024.616-0.006南方500ETF南方500ETF7.277-0.0412.630.277.261-0.0167.183-0.094华夏科创50ETF华夏科创50ETF1.475-0.00445.042.541.4760.0011.465-0.010易方达科创50ETF易方达科创50ETF1.442-0.00514.071.401.441-0.0011.428-0.014嘉实300ETF嘉实3

3、00ETF4.762-0.0021.730.354.7630.0014.760-0.002嘉实500ETF嘉实500ETF2.906-0.0171.880.902.904-0.0022.872-0.034创业板ETF创业板ETF3.0930.01122.328.503.092-0.0013.084-0.009深证100ETF深证100ETF3.4940.0001.160.423.4990.0053.4990.005上证50股指期权上证50股指期权429091181665341332853.60%58.79%30002850沪深300股指期权沪深300股指期权144639591011600798

4、93580.01%76.84%46004500中证1000股指期权中证1000股指期权3566291587452561912042199.73%86.66%75007400上证50ETF期权上证50ETF期权14542903439221832560-1814183.34%71.27%3.23华泰柏瑞300ETF期权华泰柏瑞300ETF期权1773324777161148181212508105.66%111.55%4.74.4南方500ETF期权南方500ETF期权26720501053272136556026037119.10%134.08%7.257华夏科创50ETF华夏科创50ETF24

5、58013-2443724574471087397.85%117.76%1.650.75易方达科创50ETF易方达科创50ETF540734551066938462237181.56%101.63%1.60.75嘉实300ETF期权嘉实300ETF期权277672719483536233950897.94%102.68%4.84.7嘉实500ETF期权嘉实500ETF期权54434621581543948361615158.71%96.77%2.92.85创业板ETF期权创业板ETF期权317909111677192144535193356101.97%142.31%3.13深证100ETF期

6、权深证100ETF期权2157197373715961217829410.55%140.68%3.63.3VL-PCRVL-PCR当月基差当月基差OI-PCROI-PCRC最大持仓C最大持仓（近月）（近月）次月基差次月基差P最大持仓P最大持仓（近月）（近月）期权市场统计期权市场统计收盘价收盘价成交量成交量涨跌涨跌变化变化成交量(亿成交量(亿手)手)持仓量持仓量成交变化成交变化(亿手)(亿手)变化变化标的市场统计标的市场统计当月当月合成期货合成期货次月次月合成期货合成期货 资料来源：Wind、国泰君安期货研究 20252025 年年 9 9 月月 2323 日日 金融衍生品研究金融衍生品研究 国