【国泰期货】股票股指期权：市场震荡，ETF期权临近到期，期限波动率差扩大。-250919（15页）.pdf

1、金融衍生品研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 1 股票股指期权股票股指期权：市场震荡，市场震荡，ETF 期权期权临近临近到到期，期，期限期限波动率差波动率差扩大扩大。张雪慧 投资咨询从业资格号：Z0015363 【正文】表 1：期权市场数据统计 上证50指数上证50指数2909.74-3.0857.24-17.622915.735.992924.4714.72沪深300指数沪深300指数4501.923.81225.04-84.824491.27-10.654492.47-9.45中证1000指数中证1000指数7438.19-38.21295.90-102.707354.67-83.52

2、7298.73-139.46上证50ETF上证50ETF3.045-0.0036.56-6.493.044-0.0013.0510.006华泰柏瑞300ETF华泰柏瑞300ETF4.6040.0107.32-4.564.600-0.0044.597-0.007南方500ETF南方500ETF7.261-0.0312.86-0.537.255-0.0067.200-0.061华夏科创50ETF华夏科创50ETF1.431-0.01943.92-17.791.430-0.0011.420-0.011易方达科创50ETF易方达科创50ETF1.398-0.01713.58-2.371.395-0.0

3、031.384-0.014嘉实300ETF嘉实300ETF4.7470.0151.60-0.254.746-0.0014.742-0.005嘉实500ETF嘉实500ETF2.903-0.0100.96-0.782.9030.0002.880-0.023创业板ETF创业板ETF3.062-0.00517.12-10.073.061-0.0013.053-0.009深证100ETF深证100ETF3.4750.0130.81-0.343.469-0.0063.470-0.005上证50股指期权上证50股指期权62129-5646055579-4831867.73%60.10%30002850沪深

4、300股指期权沪深300股指期权188691-115585137142-10175664.59%74.10%46004500中证1000股指期权中证1000股指期权462874-245383221535-12317685.53%93.89%75007400上证50ETF期权上证50ETF期权1546791-10288121924926-39223113.82%71.82%3.13华泰柏瑞300ETF期权华泰柏瑞300ETF期权1840299-801615159309610145153.61%110.15%4.64.5南方500ETF期权南方500ETF期权2478697-66808314383

5、64-4350139.83%133.60%7.57华夏科创50ETF华夏科创50ETF2769976-18054462482880-56071118.88%107.09%1.651.35易方达科创50ETF易方达科创50ETF489523-384861688322125683.92%93.29%1.61.35嘉实300ETF期权嘉实300ETF期权245160-631123651453344773.47%100.05%4.84.7嘉实500ETF期权嘉实500ETF期权417035-21741944529448401143.53%90.47%32.85创业板ETF期权创业板ETF期权21463

6、40-1030421216223312623089.29%134.34%3.13深证100ETF期权深证100ETF期权1611291736417575416474410.60%142.57%3.63.3VL-PCRVL-PCR当月基差当月基差OI-PCROI-PCRC最大持仓C最大持仓（近月）（近月）次月基差次月基差P最大持仓P最大持仓（近月）（近月）期权市场统计期权市场统计收盘价收盘价成交量成交量涨跌涨跌变化变化成交量(亿成交量(亿手)手)持仓量持仓量成交变化成交变化(亿手)(亿手)变化变化标的市场统计标的市场统计当月当月合成期货合成期货次月次月合成期货合成期货 资料来源：Wind、国泰君