【东证期货】多元资产周度报告：国债日线空头信号，股指日线多头信号-250119（13页）.pdf

1、 多多元元资资产产 重要事项：重要事项：未获得东证期货书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。本报告的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成交易建议，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。有关分析师承诺，见本报告最后部分。并请阅读报告最后一页的免责声明。有关分析师承诺，见本报告最后部分。并请阅读报告最后一页的免责声明。国债国债日线空头信号，日线空头信号，股指日线多头信号股指日线多头信号 Table_Rank

2、Table_Rank 报告日期：报告日期：20252025 年年 1 1 月月 1919 日日 Table_SummaryTable_Summary 多元资产多元资产一周信号一周信号回顾回顾：2025/1/13 中证 1000 主力合约六十分多头 2025/1/13 中证 1000 主力合约六十分多头 2025/1/13 十年国债主力合约六十分多头 2025/1/13 十年国债主力合约六十分多头 2025/1/14 中证 1000 主力合约六十分空头 2025/1/14 十年国债主力合约六十分空头 2025/1/14 中证 1000 主力合约六十分空头 2025/1/15 中证 1000 主力

3、合约六十分多头 2025/1/15 中证 1000 主力合约六十分多头 2025/1/15 白糖主力合约六十分多头 2025/1/16 十年国债主力合约六十分空头 2025/1/16 十年国债主力合约六十分空头 2025/1/16 十年国债主力合约六十分多头 2025/1/16 十年国债主力合约六十分多头 2025/1/17 十年国债主力合约六十分多头 2025/1/17 十年国债主力合约六十分多头 2025/1/17 十年国债主力合约六十分多头 多元资产最新信号多元资产最新信号及及策略净值策略净值：多元资产最新信号：十年期国债期货主力日线模組空头信号，周线级别模型出现空头信号，月线级别中性信

4、号。中证 1000 日线多头信号，周线级别多头信号，月线级别中性信号。多元资产组合净值为 1.97，是多元信号模拟跟踪的结果，期货每笔十手，初始资金 1 千万元，净值起点为 2024 年 3 月 8 日。国债套利组合净值为 3.8，套利信号为多 TL 空 T，长线套保信号持续。5年期国债现货组合和对冲组合净值分别为1.2213和1.2003，10 年期国债现货组合和对冲组合净值分别为 1.2690 和 1.2516。风险提示：风险提示：量化信号和净值均为模拟的结果，注意风险。章顺章顺 资深资深分析师分析师（多元资产多元资产）从业资格号：F0301166 投资咨询号：Z0011689 Tel:8

5、621-63325888-3902 Email: 组合组合净值净值图图：0.991.191.391.591.791.992.1924/03/0824/03/2924/04/1924/05/1024/05/3124/06/2124/07/1224/08/0224/08/2324/09/1324/10/0424/10/2524/11/1524/12/0624/12/2725/01/17多元资产组合净值(累计盈亏+初始本金)/初始本金)0.991.491.992.492.993.493.9917/0117/0718/0118/0719/0119/0720/0120/0721/0121/0722/01

6、22/0723/0123/0724/0124/0725/01国债套利组合净值 相关报告相关报告 多元资产之间的因果分析 从因果涌现的视角挖掘择时模型 基于因果模型发现领先与同步关系 多元资产暗因果关系的实证 基于复杂系统本征微观态的择时模型 周度报告周度报告-多元资产多元资产 多元资产-周度报告 2025 年 1 月 19 日 2 期货研究报告【行业研究】目录目录 1 1、多元资产行情速览多元资产行情速览 .4 4 1.11.1、市场价格变动市场价格变动 .4 4 1.21.2、中美国债利率中美国债利率 .5 5 2 2、多元资产之间的强弱关系多元资产之间的强弱关系 .5 5 2.1.12.1