【安粮期货】商品期权数据研报：玉米期价小幅下跌，期权隐波大幅上升 豆粕期价小幅波动，期权隐波急剧上升-250616（5页）.pdf

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1、 安粮期货期权数据报告 总部地址：合肥市包河区花园大道 986986 号安粮中心 2323-2424 层 客服热线：40040062662699889988 网站地址： 1/5 玉米期价小幅下跌，期权隐波大幅上升 豆粕期价小幅波动，期权隐波急剧上升 玉米期价小幅下跌，期货主力合约C2507报收于 2359 元/吨。玉米期权成交 114451 手，持仓量为 412397 手，成交量 PCR 为 0.644，今日玉米期权成交量最高的合约为C2507合约，其占总成交量比例为 77%左右。期权加权隐含波动率为 11.67%,30 日历史波动率为 7.70%，期权隐波大幅上升。豆粕期价小幅波动，期货主力

2、合约M2509报收于 3045 元/吨。豆粕期权成交 344631 手，持仓量为 1035482 手，成交量 PCR 为 0.966，目前成交量集中在虚值期权。期权加权隐含波动率为 22.12%，30 日历史波动率为 10.81%,期权隐波急剧上升。安粮期货研究所安粮期货研究所 期权组期权组 TEL:0551TEL:0551-6287628799609960 张莎张莎 期货从业资格号：期货从业资格号：F03088817F03088817 投资咨询证号：投资咨询证号：Z0019577Z0019577 内容摘要内容摘要 商品期权数据研报商品期权数据研报 2022025 5 年年 6 6 月月 1

3、16 6 日日 安粮期货期权数据报告 总部地址：合肥市包河区花园大道 986986 号安粮中心 2323-2424 层 客服热线：40040062662699889988 网站地址： 2/5 一、期货市场数据统计 表 1：期货市场玉米豆粕主力合约数据统计 合约 收盘价 涨跌 涨跌幅（%）（）（%）成交量 变化 持仓量 变化 C2507 2359-19-0.80 409117 19798 637414-64999 M2509 3045 4 0.13 1422022 254197 2305935-12086 来源：大连商品交易所 图 1：玉米主力合约价量图 来源：大连商品交易所 图 2：豆粕主力合

4、约价量图 来源：大连商品交易所 050010001500200025003000350040000.0050.00100.00150.00200.00250.00300.00350.00400.00成交量（万）收盘价 0500100015002000250030000.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00140.00160.00成交量（万）收盘价 安粮期货期权数据报告 总部地址：合肥市包河区花园大道 986986 号安粮中心 2323-2424 层 客服热线：40040062662699889988 网站地址： 3/5 二、期权市场数据统计 表 2：玉米豆粕期权

5、市场数据统计 来源：大连商品交易所 图 3：玉米期权日成交情况 来源：大连商品交易所 图 4：玉米期权日持仓情况 来源：大连商品交易所 0.000.501.001.502.002.503.00050000100000150000200000250000300000350000400000成交量成交量PCR0.000.200.400.600.801.001.200100000200000300000400000500000600000700000800000持仓量持仓量PCR期权标的 成交量 变化 成交量PCR 变化 持仓量 变化 持仓量变化 玉米 114451 13129 0.644-0.02

6、5 412397-195 0.818-0.001 豆粕 344631 34379 0.966 0.032 1035482 5011 0.711-0.012 安粮期货期权数据报告 总部地址：合肥市包河区花园大道 986986 号安粮中心 2323-2424 层 客服热线：40040062662699889988 网站地址： 4/5 图 5：豆粕期权日成交情况 来源：大连商品交易所 图 6：豆粕期权日持仓情况 来源：大连商品交易所 三、期权波动率情况 表 3：玉米豆粕期权隐含波动率与历史波动率 品种 期权加权隐含波动率