【国泰期货】股票股指期权：下行降波，市场下行担忧减弱，相关性改变。-250620（15页）.pdf

1、金融衍生品研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 1 股票股指期权股票股指期权：下行下行降波降波，市场市场下行担忧减下行担忧减弱，相关性改变弱，相关性改变。张雪慧 投资咨询从业资格号：Z0015363 【正文】表 1：期权市场数据统计 上证50指数上证50指数2673.728.2036.32-1.332637.93-35.792636.20-37.52沪深300指数沪深300指数3846.643.55118.15-12.133808.20-38.443796.33-50.31中证1000指数中证1000指数5999.59-48.63180.86-31.365941.47-58.125878.6

2、0-120.99上证50ETF上证50ETF2.7490.0167.88-0.182.748-0.0012.7510.002华泰柏瑞300ETF华泰柏瑞300ETF3.8780.0054.23-1.783.8790.0013.875-0.003南方500ETF南方500ETF5.679-0.0393.241.035.6800.0015.646-0.033华夏科创50ETF华夏科创50ETF1.006-0.00618.08-4.461.005-0.0011.002-0.004易方达科创50ETF易方达科创50ETF0.982-0.0063.97-1.030.981-0.0010.977-0.00

3、5嘉实300ETF嘉实300ETF4.0000.0050.86-0.154.0010.0013.997-0.003嘉实500ETF嘉实500ETF2.272-0.0130.710.282.2730.0012.258-0.014创业板ETF创业板ETF1.988-0.0175.93-1.061.985-0.0031.970-0.018深证100ETF深证100ETF2.643-0.0020.18-0.022.6430.0002.640-0.003上证50股指期权上证50股指期权28534-609039717-3644180.41%69.97%27002500沪深300股指期权沪深300股指期权7

4、7086-23869118589-8138787.27%63.85%39003800中证1000股指期权中证1000股指期权221157-51430179529-11033899.15%82.42%61006000上证50ETF期权上证50ETF期权1011244-1401911436598-52375106.26%92.18%2.82.75华泰柏瑞300ETF期权华泰柏瑞300ETF期权863987-3333151260584-5490109.30%83.80%4.0093.814南方500ETF期权南方500ETF期权1755684-1388761325045-725697.70%100.

5、64%5.755.5华夏科创50ETF华夏科创50ETF493394-20747016931282903362.17%66.11%1.051易方达科创50ETF易方达科创50ETF136742-90590507893244996.83%69.22%1.050.95嘉实300ETF期权嘉实300ETF期权90391-3827924800722026108.56%100.63%44嘉实500ETF期权嘉实500ETF期权114058-4093232610516564107.74%99.97%2.32.25创业板ETF期权创业板ETF期权936474-19998314500437602985.93%

6、77.88%22深证100ETF期权深证100ETF期权43118-298051219736221126.35%98.49%2.72.65标的市场统计标的市场统计当月当月合成期货合成期货次月次月合成期货合成期货C最大持仓C最大持仓（近月）（近月）次月基差次月基差P最大持仓P最大持仓（近月）（近月）期权市场统计期权市场统计收盘价收盘价成交量成交量涨跌涨跌变化变化成交量(亿成交量(亿手)手)持仓量持仓量成交变化成交变化(亿手)(亿手)变化变化VL-PCRVL-PCR当月基差当月基差OI-PCROI-PCR 资料来源：Wind、国泰君安期货研究 20252025 年年 6 6 月月 2020 日日