【国泰期货】股票股指期权：市场下行，降波品种可考虑布局买权。-241231（15页）.pdf

1、金融衍生品研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 1 股票股指期权股票股指期权：市场下行，市场下行，降波品种降波品种可考虑布可考虑布局局买买权权。张雪慧 投资咨询从业资格号：Z0015363 【正文】表 1：期权市场数据统计 上证50指数上证50指数2684.77-33.9850.755.752680.73-4.042689.404.63沪深300指数沪深300指数3934.91-64.14183.9319.323921.53-13.383927.53-7.38中证1000指数中证1000指数5957.72-188.21237.9930.285933.33-24.385904.40-53.32

2、上证50ETF上证50ETF2.738-0.03515.607.832.737-0.0012.7440.006华泰柏瑞300ETF华泰柏瑞300ETF4.022-0.06418.445.324.014-0.0084.0250.003南方500ETF南方500ETF5.811-0.1787.485.595.787-0.0245.771-0.040华夏科创50ETF华夏科创50ETF1.045-0.03246.3614.201.042-0.0031.039-0.006易方达科创50ETF易方达科创50ETF1.014-0.03210.122.601.0140.0001.010-0.004嘉实300

3、ETF嘉实300ETF4.128-0.0662.37-1.164.119-0.0094.1280.000嘉实500ETF嘉实500ETF2.285-0.0691.911.142.276-0.0092.271-0.014创业板ETF创业板ETF2.102-0.06319.058.842.099-0.0032.097-0.005深证100ETF深证100ETF2.770-0.0550.680.372.7710.0012.769-0.001上证50股指期权上证50股指期权40061147427612856253.40%48.71%31002700沪深300股指期权沪深300股指期权104359481

4、07189371372456.11%57.98%40004000中证1000股指期权中证1000股指期权203794706332106161247083.09%64.37%66005700上证50ETF期权上证50ETF期权119378445741613027733909589.79%87.30%2.752.7华泰柏瑞300ETF期权华泰柏瑞300ETF期权109717152383411343443977992.74%90.23%4.14南方500ETF期权南方500ETF期权1336368536138977878103629107.19%80.99%65.75华夏科创50ETF华夏科创50E

5、TF70599917842512700434541775.13%58.28%1.11易方达科创50ETF易方达科创50ETF235203752164869192161991.01%63.54%1.11嘉实300ETF期权嘉实300ETF期权140160443962177583536985.65%79.94%4.54.1嘉实500ETF期权嘉实500ETF期权2123929818029699259930114.95%77.33%2.352.35创业板ETF期权创业板ETF期权10504984487261114025131298105.46%77.12%2.152.15深证100ETF期权深证10

6、0ETF期权60366110711203771759492.94%81.70%3.12.75VL-PCRVL-PCR当月基差当月基差OI-PCROI-PCR次月次月合成期货合成期货C最大持仓C最大持仓（近月）（近月）次月基差次月基差P最大持仓P最大持仓（近月）（近月）期权市场统计期权市场统计收盘价收盘价成交量成交量涨跌涨跌变化变化成交量(亿成交量(亿手)手)持仓量持仓量成交变化成交变化(亿手)(亿手)变化变化标的市场统计标的市场统计当月当月合成期货合成期货 资料来源：Wind、国泰君安期货研究 20242024 年年 1212 月月 3131 日日 金融衍生品研究金融衍生品研究 国泰君安期货研