【安粮期货】商品期权数据研报：玉米期价小幅波动，期权隐波稳步下降 豆粕期价持续上涨，期权隐波小幅下降-250221（5页）.pdf

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1、 安粮期货期权数据报告 总部地址：合肥市包河区花园大道 986986 号安粮中心 2323-2424 层 客服热线：40040062662699889988 网站地址： 1/5 玉米期价小幅波动，期权隐波稳步下降 豆粕期价持续上涨，期权隐波小幅下降 玉米期价小幅波动，期货主力合约C2505报收于 2274 元/吨。玉米期权成交 53772 手，持仓量为 307992 手，成交量 PCR 为 0.763，今日玉米期权成交量最高的合约为C2505合约，其占总成交量比例为 97%左右。期权加权隐含波动率为11.36%,30 日历史波动率为 6.79%，期权隐波稳步下降。豆粕期价持续上涨，期货主力合约

2、M2505报收于 2945 元/吨。豆粕期权成交 405853 手，持仓量为 797561 手，成交量 PCR 为 0.537，目前成交量集中在虚值期权。期权加权隐含波动率为 21.08%，30 日历史波动率为 19.56%,期权隐波小幅下降。安粮期货研究所安粮期货研究所 期权组期权组 TEL:0551TEL:0551-6287628799609960 张莎张莎 期货从业资格号：期货从业资格号：F03088817F03088817 投资咨询证号：投资咨询证号：Z0019577Z0019577 内容摘要内容摘要 商品期权数据研报商品期权数据研报 2022025 5 年年 2 2 月月 2 21

3、1 日日 安粮期货期权数据报告 总部地址：合肥市包河区花园大道 986986 号安粮中心 2323-2424 层 客服热线：40040062662699889988 网站地址： 2/5 一、期货市场数据统计 表 1：期货市场玉米豆粕主力合约数据统计 合约 收盘价 涨跌 涨跌幅（%）（）（%）成交量 变化 持仓量 变化 C2505 2274 7 0.31 550586-263116 1408030 35354 M2505 2945 16 0.55 2166845 788054 2417013 55864 来源：大连商品交易所 图 1：玉米主力合约价量图 来源：大连商品交易所 图 2：豆粕主力合约

4、价量图 来源：大连商品交易所 050010001500200025003000350040000.0050.00100.00150.00200.00250.00300.00成交量（万）收盘价 050010001500200025003000020406080100120140160成交量（万）收盘价 安粮期货期权数据报告 总部地址：合肥市包河区花园大道 986986 号安粮中心 2323-2424 层 客服热线：40040062662699889988 网站地址： 3/5 二、期权市场数据统计 表 2：玉米豆粕期权市场数据统计 来源：大连商品交易所 图 3：玉米期权日成交情况 来源：大连商品交

5、易所 图 4：玉米期权日持仓情况 来源：大连商品交易所 0.000.501.001.502.002.503.00050000100000150000200000250000300000350000400000成交量成交量PCR0.000.200.400.600.801.001.201.401.600100000200000300000400000500000600000700000800000持仓量持仓量PCR期权标的 成交量 变化 成交量PCR 变化 持仓量 变化 持仓量变化 玉米 53772-96387 0.763-0.071 307992 12677 0.619-0.001 豆粕 405

6、853-361916 0.537-0.055 797561 26695 0.735 0.023 安粮期货期权数据报告 总部地址：合肥市包河区花园大道 986986 号安粮中心 2323-2424 层 客服热线：40040062662699889988 网站地址： 4/5 图 5：豆粕期权日成交情况 来源：大连商品交易所 图 6：豆粕期权日持仓情况 来源：大连商品交易所 三、期权波动率情况 表 3：玉米豆粕期权隐含波动率与历史波动率 品种 期权加权隐含波动率（%）变化（%）变化率 30 日历史波动率（%）30 日波动