【安粮期货】商品期权数据研报：玉米期价小幅下跌，期权隐波稳步下降 豆粕期价大幅上涨，期权隐波维持高位-250219（5页）.pdf

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1、 安粮期货期权数据报告 总部地址：合肥市包河区花园大道 986986 号安粮中心 2323-2424 层 客服热线：40040062662699889988 网站地址： 1/5 玉米期价小幅下跌，期权隐波稳步下降 豆粕期价大幅上涨，期权隐波维持高位 玉米期价小幅下跌，期货主力合约C2505报收于 2290 元/吨。玉米期权成交 87908 手，持仓量为 479207 手，成交量 PCR 为 0.879，今日玉米期权成交量最高的合约为C2503合约，其占总成交量比例为 68%左右。期权加权隐含波动率为13.15%,30 日历史波动率为 6.08%，期权隐波稳步下降。豆粕期价大幅上涨，期货主力合约

2、M2505报收于 2902 元/吨。豆粕期权成交 747338 手，持仓量为 1239660 手，成交量 PCR 为 0.712，目前成交量集中在虚值期权。期权加权隐含波动率为 35.62%，30 日历史波动率为 19.51%,期权隐波维持高位。安粮期货研究所安粮期货研究所 期权组期权组 TEL:0551TEL:0551-6287628799609960 张莎张莎 期货从业资格号：期货从业资格号：F03088817F03088817 投资咨询证号：投资咨询证号：Z0019577Z0019577 内容摘要内容摘要 商品期权数据研报商品期权数据研报 2022025 5 年年 2 2 月月 1 19

3、 9 日日 安粮期货期权数据报告 总部地址：合肥市包河区花园大道 986986 号安粮中心 2323-2424 层 客服热线：40040062662699889988 网站地址： 2/5 一、期货市场数据统计 表 1：期货市场玉米豆粕主力合约数据统计 合约 收盘价 涨跌 涨跌幅（%）（）（%）成交量 变化 持仓量 变化 C2505 2290-1-0.04 415075-33172 1349168-666 M2505 2902 44 1.54 1453803 140362 2329006 38821 来源：大连商品交易所 图 1：玉米主力合约价量图 来源：大连商品交易所 图 2：豆粕主力合约价量

4、图 来源：大连商品交易所 050010001500200025003000350040000.0050.00100.00150.00200.00250.00300.00成交量（万）收盘价 050010001500200025003000020406080100120140160成交量（万）收盘价 安粮期货期权数据报告 总部地址：合肥市包河区花园大道 986986 号安粮中心 2323-2424 层 客服热线：40040062662699889988 网站地址： 3/5 二、期权市场数据统计 表 2：玉米豆粕期权市场数据统计 来源：大连商品交易所 图 3：玉米期权日成交情况 来源：大连商品交易所

5、 图 4：玉米期权日持仓情况 来源：大连商品交易所 0.000.501.001.502.002.503.00050000100000150000200000250000300000350000400000成交量成交量PCR0.000.200.400.600.801.001.201.401.600100000200000300000400000500000600000700000800000持仓量持仓量PCR期权标的 成交量 变化 成交量PCR 变化 持仓量 变化 持仓量变化 玉米 87908-12309 0.879 0.010 479207 4869 0.704-0.020 豆粕 747338

6、 133036 0.712 0.029 1239660-6753 0.832 0.049 安粮期货期权数据报告 总部地址：合肥市包河区花园大道 986986 号安粮中心 2323-2424 层 客服热线：40040062662699889988 网站地址： 4/5 图 5：豆粕期权日成交情况 来源：大连商品交易所 图 6：豆粕期权日持仓情况 来源：大连商品交易所 三、期权波动率情况 表 3：玉米豆粕期权隐含波动率与历史波动率 品种 期权加权隐含波动率（%）变化（%）变化率 30 日历史波动率（%）30 日波动率分位