德勤：2021年亚太地区金融服务监管展望（80页）.pdf

1、亚太地区案例澳大利亚审慎监管局(APRA)的概率和影响评级系统(PAIRS)/监管行动与响应系统(SOARS)演变为监管风险强度(SRI)模型：24 非金融风险已纳入APRA风险评估模型(PAIRS/SOARS)。随着该等模型向SRI模型(将应用于所有受APRA监管的实体)的转变，APRA希望在持续关注金融韧性的同时，加强对非金融风险的监管。SRI模型计划于2021年6月起全面实施，预计将对所有金融机构的非金融风险管理展开更严格的审查，尤其是在SRI模型下如何收集数据以完成评级方面。新加坡金融管理局(MAS)关于个人问责和行为的指引25： MAS一直专注于金融机构的文化和行为，以实现两大关键目

2、标：(一)业务实践合乎道德标准，能够维护客户利益、确保公平待遇;以及(二)审慎的冒险行为和稳健的风险管理，确保金融机构安全良好地运营。该指引并未规定额外的报告要求，但MAS很可能为实现以上两大关键目标而对现有报告进行更严格的审查。气候风险压力测试(APRA、HKMA、MAS)：将气候相关风险纳入银行和保险公司压力测试的建议则是采用迭代方法的示例之一。金融机构和监管机构从一开始便需反复试验，以了解当前的技术限制(如数据缺口)或何为良好实践金融机构和监管机构之间应该拥有开放且稳定的沟通渠道。各职能部门人才需要接受培训，了解气候风险及其管理“内容”和“方式”。他们需要掌握技术以收集并说明气候风险建模

3、所需的大量数据，还需要生成ESG热力图等仪表盘以支持投资团队，或向高级管理层提供战略研讨会所需的管理信息。MAS 644号通知网络卫生：26 监管机构也采用了增量和迭代方法，比如MAS在网络安全方面所做的工作。自2020年8月起，为降低网络安全风险，MAS要求金融机构必须遵循六大要素：确保IT系统安全可靠、确保系统缺陷得到快速修复、部署安全设备以限制未经授权的网络流量、尽力防止恶意软件感染、设置特殊权限保护系统帐户安全以及加强用户身份验证。MAS还对其监管的金融机构专门制定网络安全压力测试，并且正考虑是否将网络安全风险纳入其未来的主题压力测试，以鼓励金融机构进一步增强网络安全风险管理方面的专业知识。