风控场景全流程模型构建及应用实践.pdf

1、DataFunSummit#2023风控场景全流程模型构建及应用实践王欢-融360-算法经理01贷前风控02贷中管理03贷后管理04监控搭建目录CONTENT线上小额信贷典型风控场景典型风控场景贷前风控身份核验反欺诈风险评估信用风险评估额度及费率贷中管理复贷准入存量用户运营贷后管理还款管理客诉风险管理失联预测DataFunSummit#202301贷前风控贷前风控一般流程准入策略模型前规则授信模型模型后规则决策矩阵用户评级进件系统交互无成本/低成本规则贷前风控常用数据贷前风控常用数据的流转过程贷前授信模型实时决策流程模型评级内部数据模型打分贷前模型实时决策流程数据获取特征计算模型服务外部数据c

2、odecode:200200,datadata:“score“score:678678,“rank“rank:“RG3“RG3业务数据 基本信息 授权数据 行为数据 订单信息DB实时特征DB预计算融合计算贷前模型优化的一些尝试贷前模型结构优化系统部署内部数据源模型外部数据源模型组合模型数据成本优化子分模型通过率模型通过率优化前筛规则/模型召回模型模型引擎 空跑模型异步处理 子分模型决策引擎 模型前置配置 决策矩阵优化1：单模型决策区分数据源类型组合决策单模型决策区分数据源搭建子分模型，组合决策区分内外部数据源搭建风控模型优化2：通过多种方式降低数据成本拆分子分模型内部数据源高性价比数据源高成本

3、数据源通过率模型建模目标：通过率评估指标模型应用优化3：通过多种方式提高贷前授信通过率前筛规则/模型模型部署方式建模客群选择模型评估&验证召回模型数据差异加入拒绝推断样本模型应用DataFunSummit#202302贷中管理贷中管理简介业务目标区别贷前风控及时应对风险变化持续观测，动态评估常用工具风险评分规则或模型多种贷中模型指标监控及预警贷中系统模块交互-与贷前差异贷中管理常用数据贷中离线模型决策流程模型评级内部数据模型打分贷中批量模型决策流程数据获取特征计算模型服务外部数据业务数据 贷中行为 订单信息 贷前变化类数据feature实时特征离线特征modeldata容错&监控时长/占比等贷

4、中模型应用场景贷中复贷准入信用风险模型(实时)贷中用户行为模型存量用户运营用户分层额度模型提前结清预警借贷意愿评估营销响应贷中用户行为模型模型构建客群划分标签定义特征回溯模型应用复贷准入额度调整针对性运营提前结清模型模型构建Y定义样本颗粒度特征回溯&表现期应用方式早中晚期差异化运营策略实验设计效果评估借贷意愿评估模型模型构建样本分析及标签定义表现期特征回溯应用方式低意愿人群分析实验设计效果评估DataFunSummit#202303贷后管理贷后管理简介业务目标及典型特点提高回款率，降低违约风险运营为主模型工具辅助常用模型工具回款率、滚动率预测客诉风险预测失联预测贷后管理常用数据贷后模型应用场景

5、贷后模型应用违约风险回款率预测滚动率预测客诉风险内部客诉外部客诉失联风险失联预测回款率预测模型模型构建Y定义样本颗粒度特征回溯&应用时点匹配应用方式早中晚期差异化运营策略影响人群占比预估实验设计与效果评估客诉风险预测模型模型构建数据清洗与Y定义数据与风险模型差异性特征回溯时点应用方式区分应用在贷前or贷后考虑与风险模型相关性AB实验设计DataFunSummit#202304监控搭建监控内容模型监控监控方向准确性稳定性有效性监控形式日常监控监控预警业务监控业务监控转化产品转化风控转化风险逾期率交易资产交易量资产余额资产质量模型监控模型监控准确性打分一致性稳定性覆盖度打分分布偏移情况有效性模型区分度分数排序性特征与数据监控特征与数据监控准确性线上线下一致性前后一致性稳定性覆盖度获取/计算时长有效性特征区分度取值差异性各场景下监控及预警的主要内容日常监控及预警业务监控模型监控特征监控数据字段监控服务监控预警机制转化风险资产及交易模型效果打分稳定性准确性特征有效性特征稳定性特征一致性数据覆盖度字段分布变化数据获取时长邮件提示微信|短信电话通知接口性能返回异常比例调度结果覆盖贷前&贷中&贷后场景的模型、系统及监控工具常用风控模型工具贷前风控反欺诈模型信用风险模型额度模型贷中管理贷中行为评分提前结清模型借贷意愿模型营销响应模型贷后管理回款率