国家外汇管理局：2021年银行间外汇市场做市商指引（7页）.doc

1、银行间外汇市场做市商指引第一条 为进一步发展外汇市场，提高我国外汇市场的流动性，完善价格发现机制，根据中华人民共和国中国人民银行法、中华人民共和国外汇管理条例、银行间外汇市场管理暂行规定（银发1996423号）和中国人民银行关于加快发展外汇市场有关问题的通知（银发2005202号），制定银行间外汇市场做市商指引（以下简称指引）。第二条 指引所称银行间外汇市场做市商，是指经国家外汇管理局（以下简称外汇局）核准，在我国银行间外汇市场进行人民币与外币交易时，承担向市场会员持续提供买、卖价格义务的银行间外汇市场会员。第三条 银行间外汇市场做市商分为即期做市商、远期掉期做市商和综合做市商。即期做市商是指

2、在银行间即期竞价和询价外汇市场上做市的银行。远期掉期做市商是指在银行间远期、外汇掉期和货币掉期市场做市的银行。综合做市商是指在即期、远期、外汇掉期和货币掉期等各外汇市场开展做市的银行。2011年1月1日以前经外汇局备案核准取得银行间外汇市场做市商资格的银行自动承继即期做市商资格。远期掉期做市商和综合做市商资格须另行申请。第四条 银行间外汇市场即期做市商和远期掉期做市商享有以下权利：（一）适度扩大结售汇综合头寸区间，实行较灵活的头寸管理；（二）享有向中国人民银行（以下简称人民银行）申请外汇一级交易商的资格；（三）具有参与外汇市场新业务试点的优先权。银行间外汇市场综合做市商除享有上述三项权利外，对

3、于银行间外汇市场新批准交易品种，经外汇局批准交易资格后，可自动获得该交易品种的做市资格；可优先获得集中净额清算分层管理一级清算资格。第五条 银行间外汇市场做市商应履行以下义务：（一）在规定的交易时间内，连续提供人民币对主要交易货币的买、卖双向价格，所报价格应是有效的可成交价格；（二）在银行间即期竞价和询价外汇市场上，报价不得超过人民银行规定的银行间市场交易汇价的浮动幅度；（三）在外汇市场诚实交易，不利用非法或其他不当手段操纵市场价格；（四）严格遵守外汇市场交易和结售汇综合头寸的相关管理规定，及时报送结售汇综合头寸日报表；（五）每季度报送本机构的资本充足率、外币资产负债情况、本机构和境外关联金融

4、机构的重大事件（如资信评级调整）及外汇局要求报送的其它资料。综合做市商还须每月向外汇局报告客盘结售汇变化及原因分析、报告期内对客户远期签约期限分布和报告期末对客户远期未到期敞口期限分布、国际外汇市场走势及重大事件分析和判断、境外资产运用情况及外汇局要求报送的其他资料。第六条 申请银行间外汇市场做市商资格须首先申请相应做市品种的尝试做市资格。申请尝试做市资格应具备以下基本条件：（一）取得银行间外汇市场会员资格两年（含）以上的银行类金融机构；（二）最近一个年度全行资本充足率达到8以上；（三）集中管理结售汇综合头寸，外汇局核定的银行结售汇综合头寸上限在2亿美元（含）以上；（四）遵守人民银行和外汇局的

5、有关规定，在提交申请的前两年内，结售汇业务和外汇市场交易没有重大违法、违规记录。第七条 银行间外汇市场即期做市商和远期掉期做市商应具备以下基本条件：（一）在申请做市的交易品种上尝试做市两年以上，具备必要的经验和能力。2011年1月1日以前经外汇局备案核准取得银行间外汇市场做市商资格的银行，在银行间远期、外汇掉期、货币掉期市场开展双边报价交易的时间视为其尝试做市时间；（二）最近两个年度全行资本充足率达到9以上；（三）最近两个年度全行境内代客跨境收支规模排名在前50名（含）以内；（四）申请即期做市商的，最近一个年度全行在银行间即期外汇市场本外币交易规模排名在前30名（含）以内；申请远期掉期做市商的

6、，最近一个年度全行在银行间远期、外汇掉期和货币掉期外汇市场总交易规模排名在前30名（含）以内；（五）遵守人民银行和外汇局的有关规定，在提交申请的前两年内，结售汇业务和外汇市场交易没有重大违法、违规记录；（六）具备健全的外汇业务风险管理系统、内部控制制度、内部资金和结售汇转移定价机制和较强的本外币融资能力；（七）集中管理结售汇综合头寸，外汇局核定的银行结售汇综合头寸上限5亿美元（含）以上；（八）外汇局规定的其他条件。第八条 银行间外汇市场综合做市商应具备以下基本条件：（一）成为即期做市商5年（含）以上并成为远期掉期做市商1年（含）以上；（二）依据中国外汇交