【国泰期货】期指：上行斜率放缓-260108（4页）.pdf

1、期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 1 期指：期指：上行上行斜率斜率放缓放缓 毛磊 投资咨询从业资格号：Z0011222 【期指期现数据跟踪】期指数据 收盘价 涨跌幅%基差成交额-亿 成交量变动持仓量变动沪深300 4776.70.296649IF26014772.80.26-3.87421.5293899194515774629IF260247610.28-15.6756.839672787658775IF260347530.38-23.67959.667166125281743144149IF26064707.40.38-69.27172.312176162249214399上证5

2、03145.10.431693.1IH26013144.40.29-0.72107.5113784070175003169IH26023142.20.36-2.9214.715533662414110IH26033143.80.34-1.32284300609703555875043IH26063135.80.32-9.3242.945548091474494中证500 7875.10.785827.4IC26017869.60.68-5.48524.9333436925542104074IC26027831.40.63-43.68116.57436794190221638IC26037802

3、.60.52-72.481342.3859638472164218118IC26067629.60.48-245.5347.9227871683650561666中证1000 7906.40.536179.2IM260178820.43-24.42655.2415308381711313407IM26027815.20.31-91.22146.19335328249797595IM26037760.20.28-146.21619.210427198561891883660IM26067535.80.26-370.6337.6223864683859831821 资料来源：Wind，国泰君安期货

4、研究 1 月 7 日，四大期指当月合约涨跌互现。IF 下跌 0.26%，IH 下跌 0.29%，IC 上涨 0.68%，IM 上涨0.43%。本交易日来看，期指总成交回落，显示投资者交易热情有所降温；具体来看，IF 总成交减少 23622手，IH 总成交减少 14948 手，IC 总成交减少17874 手。IM 总成交减少 22592 手。持仓方面，IF 总持仓减少 7604 手，IH 总持仓减少 8228 手，IC 总持仓减少888 手；IM 总持仓减少 2026 手。2022026 6 年年 1 1 月月 8 8 日日 金融期货金融期货研究研究 国泰君安期货国泰君安期货研究所研究所 期货研

5、究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 2 IF 基差 IH 基差-120-100-80-60-40-2002026-1-725-12-3125-12-2625-12-2325-12-18点当月下月当季下季 -35-30-25-20-15-10-5051026-1-725-12-3125-12-2625-12-2325-12-1825-12-1525-12-10点当月下月当季下季 资料来源：Wind，国泰君安期货研究 资料来源：Wind，国泰君安期货研究 IC 基差 IM 基差-450-400-350-300-250-200-150-100-5005026-1-725-12-3125-12-26

6、25-12-2325-12-1825-12-1525-12-10点当月下月当季下季 -600-500-400-300-200-100010026-1-725-12-3125-12-2625-12-2325-12-1825-12-1525-12-10点当月下月当季下季 资料来源：Wind，国泰君安期货研究 资料来源：Wind，国泰君安期货研究 期指前 20 大会员持仓增减 多单增减 多单净变动 空单增减 空单净变动IF2601-3769-3502IF2602未公布未公布未公布未公布IF2603-1732-3798IF2606-213282IH2601-2731-2879IH2602未公布未公布未