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表12015年7月以来股指期货监管政策变化
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2015 年 7-9 月,股市异常波动,中金所采取了一系列严监管措施。2015 年 9 月 2日,中金所将沪深 300、上证 50、中证 500 股指期货(IF、IH、IC)各合约的非套期保值持仓的交易保证金由合约价值的 30%提高到 40%,将套期保值持仓的交易保证金由合约价值的 10%提高到 20%;将股指期货各合约平今仓交易手续费标准调整为成交金额的万分之 23,同时将单个产品“单日开仓交易量超过 10 手”认定为异常交易行为。股指期货受限后,流动性严重不足,负基差持续扩大,市场中性策略运作十分困难,公募对冲基金进入至暗时刻,发展陷入停滞。
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【研报】通往绝对收益之路(三):公募对冲基金发展现状与收益归因-20201025(31页).pdf
表8公募对冲基金指数成分股权重分布(2020Q2)
表7富国绝对收益多策略期货持仓(2019Q2)
表6公募对冲基金与其他主要基金指数的相关性均较低
表4公募对冲基金组合业绩(等权与规模加权,2014.01.01-2020.09.30)
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