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导入期强势和弱势因子的多头净值表现
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“因时制宜”系列研究之二:基于企业生命周期的因子有效性分析-220225(22页).pdf
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首先,我们对导入期进行相应的测试。如测试结果所示,强势因子多头相对于基准的信息比率为 2.86,多空组合夏普为 2.92。而弱势因子多头相对于基准的信息比率为 0.85,多空组合夏普为 1.03。总体来看,导入期强势因子表现要优于弱势因子。
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