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目标波动率控制下的股债商品风险平价策略
目标波动率控制下的股债商品风险平价策略
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加入二次优化方法可以对风险平价组合进行波动率调整。从回测结果上来看,目前策略可以有效实现目标波动率设定。未进行二次优化的风险平价组合,在不加杠杆的情况下难以将波动率提高到 5%以上水平
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