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等权合成后的短债净值(2022/06–2025/10)
等权合成后的短债净值(2022/06–2025/10)
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【东证期货】国债期货量化系列十:国债日频择时的整理与优化-251110(30页).pdf
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高频资金流因子和基差因子在短债上的回测效果最佳,夏普稳定且较优,其中高频资金流因子历年夏普比均高于 1。六类因子中风险资产回测时未通过筛选,这是由于两年期国债的债性强,受到权益资产的影响较小,所以回测时无稳定获利的单因子。经由六大类因子信号等全合成后,综合策略的夏普比优,年化收益率为 1.63%,年化夏普比为 2.44,最大回撤为 0.42%,最大回撤发生日为 2025/04/10。
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【东证期货】国债期货量化系列十:国债日频择时的整理与优化-251110(30页).pdf
T2512的深度基差因子一走势
以到期日聚合,计算T2512的CTD基差均值
(基础基差因子)前五单因子的回测结果(2020/08/03–2022/12/31)
以基础基差举例,T2512的四个指标走势(2025/01/01–2025/09/30)
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