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图表7中国10年期国债远期套利回报周度更新
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1 年期(7 天回购)利率互换代表短期利率预期,决定了投资者的回购融资成本;10 年期国债利率代表投资者承担期限错配的套利目标资产回报。上述二者之差等于债市加杠杆套利的远期回报。截至 12 月 26 日,中国 10 年期国债远期套利回报为 35 个基点,比 2016年 12 月的水平要高 65 个基点。
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图表6沪深300指数权益风险溢价(ERP)周度更新
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