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表A.7 保加利亚每种产品和投资组合层面的潜在责任（VaR）

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所属报告：

世界银行（WBG）：2026欧盟农业风险管理优化解决方案研究报告（英文版）（147页）.pdf

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投资组合中的“损失”，用于估计农业部门的影响和政府的潜在责任，被定义为低于平均水平的任何偏差。尽管这可能显得保守，但估计是基于全国范围内的产量，因此某些生产者的损失可能更大，甚至低于当前工具的20%触发点。这是分析的一个警告，建议至少基于NUTS212级的Eurostat数据进行区域性分析。风险价值（VaR）用于估计潜在责任（CL），它衡量可能超过的损失与给定年度概率。投资组合层面损失风险价值（VaR）进行衡量。由于产品之间没有完全的相关性，分散投资显著降低了潜在责任。没有分散投资的潜在责任计算为每种作物的VaR之和，这是一个非常保守的估计，隐含假设所有产品都是完全正相关的。反过来，投资组合VaR是在考虑产品之间的分散效应的情况下估算的。当作物之间不是完全相关时，影响一个产品的不利事件不太可能对其他产品产生同等程度的影响，从而导致投资组合的整体风险降低。例如，在1%的超出概率下，没有分散投资的VaR为11.15亿欧元，因此分散投资 70万欧元。现更准确的风险估计，减少不必要的资本储备，并设计更好匹配真实风险特征的量身定制的金融工具。最终，这种方法提高了风险管理的效率和可持续性为了减轻农业生产冲击所带来的或有负债，我们提出了一个潜在金融工具组合的示例。该示例展示了一种分层的灾害风险融资（DRF）方法，战略性地结合了风险保留和风险转移机制，以增强对不利事件的财政韧性。该组合仅用于示意目的。为了确保政府的成本效益，必须在进一步阶段仔细研究现有农业风险管理（AR

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