【国泰期货】股票股指期权：上行降波，ETF期权临近到期。-251223（15页）.pdf

1、金融衍生品研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 1 股票股指期权股票股指期权：上行降波，上行降波，ETF 期权临近到期权临近到期期。张雪慧 投资咨询从业资格号：Z0015363 【正文】表 1：期权市场数据统计 上证50指数上证50指数3027.527.2935.891.163025.67-1.853025.27-2.25沪深300指数沪深300指数4620.739.11169.264.004600.73-20.004588.13-32.60中证1000指数中证1000指数7392.42-15.93224.292.697346.87-45.557274.93-117.49上证50ETF上证5

2、0ETF3.0980.0067.231.793.096-0.0023.1000.002华泰柏瑞300ETF华泰柏瑞300ETF4.7400.0108.08-0.294.734-0.0064.728-0.012南方500ETF南方500ETF7.3740.0061.85-0.977.368-0.0067.336-0.038华夏科创50ETF华夏科创50ETF1.4100.00521.14-5.381.408-0.0021.406-0.004易方达科创50ETF易方达科创50ETF1.3650.0046.97-0.231.362-0.0031.358-0.007嘉实300ETF嘉实300ETF4.

3、8120.0062.39-0.304.810-0.0024.803-0.009嘉实500ETF嘉实500ETF2.907-0.0010.77-0.322.906-0.0012.894-0.013创业板ETF创业板ETF3.1850.0109.46-3.803.184-0.0013.156-0.029深证100ETF深证100ETF3.4680.0120.790.003.458-0.0103.450-0.018上证50股指期权上证50股指期权20867413745198310673.23%65.75%31003000沪深300股指期权沪深300股指期权745833927146914460963.

4、88%68.91%46004500中证1000股指期权中证1000股指期权157157-9136245873710177.17%93.25%75007200上证50ETF期权上证50ETF期权88079015233913039844805792.01%102.29%3.1172.923华泰柏瑞300ETF期权华泰柏瑞300ETF期权1015918-290312989133282892.21%109.80%4.84.7南方500ETF期权南方500ETF期权1176546-17885412040727361124.57%121.29%7.57.25华夏科创50ETF华夏科创50ETF127866

5、7-7672423872531038572.06%91.90%1.451.35易方达科创50ETF易方达科创50ETF262038-17566639842-702686.62%94.99%1.41.3嘉实300ETF期权嘉实300ETF期权254421-703933426945930390.88%101.30%5.914.8嘉实500ETF期权嘉实500ETF期权299939-12488040890458143107.93%103.84%3.1582.9创业板ETF期权创业板ETF期权2068908-1679401943445199811107.06%139.48%3.23.1深证100ETF

6、期权深证100ETF期权882561770412425112920138.11%147.82%4.0012.342标的市场统计标的市场统计当月当月合成期货合成期货次月次月合成期货合成期货C最大持仓C最大持仓（近月）（近月）次月基差次月基差P最大持仓P最大持仓（近月）（近月）期权市场统计期权市场统计收盘价收盘价成交量成交量涨跌涨跌变化变化成交量(亿成交量(亿手)手)持仓量持仓量成交变化成交变化(亿手)(亿手)变化变化VL-PCRVL-PCR当月基差当月基差OI-PCROI-PCR 资料来源：Wind、国泰君安期货研究 20252025 年年 1212 月月 2323 日日 金融衍生品研究金融衍生