【国泰期货】期指：关注冲高后的持续性-250908（4页）.pdf

1、期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 1 期指：期指：关注关注冲高冲高后后的的持续性持续性 毛磊 投资咨询从业资格号：Z0011222 【期指期现数据跟踪】期指数据 收盘价涨跌幅%基差成交额-亿成交量变动持仓量变动沪深3004460.322.186641.7IF25094456.62.82-3.721297.9981923572212630918134IF25104452.82.96-7.5287.56616160212418227IF251244342.93-26.32569.643320140751012172476IF26034419.23.09-41.12158.71211331

2、4338395271上证502942.221.091608.5IH25092940.81.64-1.42362.941445242825357010137IH251029421.70-0.2232.4369213645720179IH25122940.41.60-1.82147.316807755131536626IH26032944.41.642.1833.5382024698918836中证5006913.953.224319.6IC25096898.64.41-15.351324.4977241555211316012722IC25106846.24.50-67.75124.592401

3、185127521067IC25126738.24.68-175.75623.647120836685904885IC260365964.84-317.95210.3162421020368424中证1000 7245.672.904588.4IM250972263.61-19.672619.11839665543217125817886IM25107174.83.78-70.87229162007092454512860IM251270403.85-205.671083.278231207091267332071IM26036862.23.90-383.47342.9253894021642

4、6250 资料来源：Wind，国泰君安期货研究 9 月 6 日，四大期指当月合约悉数上涨。IF 上涨 2.82%，IH 上涨 1.64%，IC 上涨 4.41%，IM 上涨3.61%。本交易日来看，期指总成交回落，显示投资者交易热情有所降温；具体来看，IF 总成交减少 54542手，IH 总成交减少 35666 手，IC 总成交减少 23753 手。IM 总成交减少 79453 手。持仓方面，IF 总持仓减少 20566 手，IH 总持仓减少 11778 手，IC 总持仓减少 12544 手；IM 总持仓减少 17948 手。2022025 5 年年 9 9 月月 8 8 日日 金融期货金融期

5、货研究研究 国泰君安期货国泰君安期货研究所研究所 期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 2 IF 基差 IH 基差-100-80-60-40-200204025-9-525-9-225-8-2825-8-2525-8-20点当月下月当季下季 -20-15-10-5051015202525-9-525-9-225-8-2825-8-2525-8-2025-8-1525-8-12点当月下月当季下季 资料来源：Wind，国泰君安期货研究 资料来源：Wind，国泰君安期货研究 IC 基差 IM 基差-450-400-350-300-250-200-150-100-5005025-9-525-9-

6、225-8-2825-8-2525-8-2025-8-1525-8-12点当月下月当季下季 -600-500-400-300-200-100010025-9-525-9-225-8-2825-8-2525-8-2025-8-1525-8-12点当月下月当季下季 资料来源：Wind，国泰君安期货研究 资料来源：Wind，国泰君安期货研究 期指前 20 大会员持仓增减 多单增减 多单净变动 空单增减 空单净变动IF2509-14788-14383IF2510-11-130IF2512-868-1161IF2603-185140IH2509-8486-8627IH2510未公布未公布未公布未公布IH