【国泰期货】商品期权日报-250905（11页）.pdf

1、期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 1 商品期权日报商品期权日报 张银 投资咨询从业资格号：Z0018397 1.期权策略期权策略 白糖看涨期权成交量占比重心上移，波动率低位震荡，波动率偏度有上行空间，可考虑买入看涨期权代替多单套保。2.农产品农产品数据数据 表 1：期货市场统计 品种品种 主力主力合约合约 收盘价收盘价 涨跌幅涨跌幅 主力主力成交量成交量 变化变化 主力主力持仓量持仓量 变化变化 玉米 c2511 2224 14 560161 134787 915637-3018 豆粕 m2601 3067 19 767878-189065 1996647-46634 菜粕 rm26

2、01 2550 31 368621 63003 396574 1512 棕榈油 p2601 9526 136 687731-28217 475615 30092 豆油 y2601 8450 94 327469 32917 644187 25072 菜油 oi2601 9818 79 243955-24123 249260 4428 花生 pk2511 7826 48 59435 6141 147013-7920 豆一 a2511 3974 9 78388-23285 196633-2389 豆二 b2511 3757 42 123846-12979 112103-8670 白糖 sr2601

3、5523-10 187748 4481 374355 5022 棉花 cf2601 14000-10 184842-41418 513265-5452 苹果 ap2601 8296 90 25997-10817 61012 15866 红枣 cj2601 11000 90 97155-167910 130975-5350 鸡蛋 jd2510 2964-57 513180-240709 349551-10317 玉米淀粉 cs2511 2519 21 138896 17204 197852-4679 生猪 lh2511 13325-40 37189 6033 78002-31 资料来源：RQDa

4、ta，国泰君安期货研究 2022025 5 年年 9 9 月月 5 5 日日 商品研究商品研究 国泰君安期货国泰君安期货研究所研究所 期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 2 表 2：期权市场统计 品种品种 成交量成交量 变化变化 成交量成交量P PCRCR 变化变化 持仓量持仓量 变化变化 持仓量持仓量 P PCRCR 变化变化 玉米主力 127098 34667 0.9119 0.3208 263272 2709 0.55 0.0531 玉米 146391 43969 0.9047 0.3208 308605 6044 0.5175 0.0491 豆粕主力 79971-22095 0

5、.7862 0.2648 227593 2162 0.6089 0.0154 豆粕 128379-38330 0.6944 0.0968 808182 5510 0.6162 0.0044 菜粕主力 41049 6755 0.6983 0.0749 60350 173 0.7399 0.0274 菜粕 60375 11630 0.7532 0.0832 135979 195 1.005 0.0228 棕榈油主力 208534-7065 0.9057-0.1787 132892 4992 1.3382 0.1239 棕榈油 226023-7984 0.885-0.193 208242 5091

6、1.433 0.1017 豆油主力 20179 7931 0.5595-0.451 34678 72 0.7692-0.0164 豆油 30049 11988 0.4877-0.3048 83053-262 0.6909-0.0013 菜油主力 10911-2255 0.8722-0.1257 22527 628 1.0492 0.001 菜油 15380-1664 0.7252-0.2578 89068 429 1.1626 0.0084 花生主力 25324 1393 0.5298 0.1125 68963-1091 0.4338 0.0024 花生 38700 1875 0.5785 0