【安粮期货】商品期权数据研报：玉米期价小幅上涨，期权隐波小幅回升 豆粕期价持续下跌，期权隐波持续下降-250828（5页）.pdf

1、安粮期货期权数据报告总部地址：合肥市包河区花园大道 986986 号安粮中心 23-2423-24 层客服热线：40040062662699889988网站地址：1/5玉米期价小幅上涨，期权隐波小幅回升豆粕期价持续下跌，期权隐波持续下降玉米期价小幅上涨，期货主力合约 C2511报收于 2185 元/吨。玉米期权成交 161043 手，持仓量为 293668 手，成交量 PCR 为 0.291，成交量最高的合约 C2511 合约，其占总成交量比例 为 89%左 右。期 权 加 权 隐 含 波 动 率 为11.83%,30 日历史波动率为 14.86%，期权隐波小幅回升。豆粕期价持续下跌，期货主力

2、合约 M2601报收于 3039 元/吨。豆粕期权成交 193512 手，持仓量为 737269 手，成交量 PCR 为 0.804，目前成交量集中在浅度虚值期权。期权加权隐含波动率为 14.02%，30 日历史波动率为 14.15%,期权隐波持续下降。安粮期货研究所安粮期货研究所期权组期权组TEL:0551-6287TEL:0551-628799609960张莎张莎期货从业资格号：期货从业资格号：F03088817F03088817投资咨询证号：投资咨询证号：Z0019577Z0019577内容摘要内容摘要商品期权数据研报商品期权数据研报2022025 5 年年 8 8 月月 2828 日日

3、安粮期货期权数据报告总部地址：合肥市包河区花园大道 986986 号安粮中心 23-2423-24 层客服热线：40040062662699889988网站地址：2/5一、期货市场数据统计表 1：期货市场玉米豆粕主力合约数据统计合约收盘价涨跌涨跌幅（%）（）（%）成交量变化持仓量变化C25112185210.97698709319555992294-26709M26013039-6-0.201114536-2371832052391-37721来源：大连商品交易所图 1：玉米主力合约价量图来源：大连商品交易所图 2：豆粕主力合约价量图来源：大连商品交易所安粮期货期权数据报告总部地址：合肥市包河

4、区花园大道 986986 号安粮中心 23-2423-24 层客服热线：40040062662699889988网站地址：3/5二、期权市场数据统计表 2：玉米豆粕期权市场数据统计来源：大连商品交易所图 3：玉米期权日成交情况来源：大连商品交易所图 4：玉米期权日持仓情况来源：大连商品交易所期权标的成交量变化成交量PCR变化持仓量变化持仓量变化玉米1610431068590.291-0.331293668151150.386-0.018豆粕193512-198690.804-0.057737269187260.647-0.002安粮期货期权数据报告总部地址：合肥市包河区花园大道 986986

5、号安粮中心 23-2423-24 层客服热线：40040062662699889988网站地址：4/5图 5：豆粕期权日成交情况来源：大连商品交易所图 6：豆粕期权日持仓情况来源：大连商品交易所三、期权波动率情况表 3：玉米豆粕期权隐含波动率与历史波动率品种期权加权隐含波动率（%）变化（%）变化率30 日历史波动率（%）30 日波动率分位数玉米11.830.252.12%14.860.97豆粕14.02-0.22-1.54%14.150.16来源：iFind，安粮期货研究所安粮期货期权数据报告总部地址：合肥市包河区花园大道 986986 号安粮中心 23-2423-24 层客服热线：40040062662699889988网站地址：5/5图 7：玉米期权隐含波动率与 30 日历史波动率来源：iFind，安粮期货研究所图 8：豆粕期权隐含波动率与 30 日历史波动率来源：iFind，安粮期货研究所免责声明本报告中的信息均来源于公开可获得资料，安粮期货研究所力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。