【国泰期货】商品期权日报-250820（11页）.pdf

1、期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 1 商品期权日报商品期权日报 张银 投资咨询从业资格号：Z0018397 1.期权策略期权策略 乙二醇看涨期权成交量上升，期货成交量也大幅增加，隐波和偏度同步提升，可考虑买入元月虚值看涨期权参与多头。2.农产品农产品数据数据 表 1：期货市场统计 品种品种 主力主力合约合约 收盘价收盘价 涨跌幅涨跌幅 主力主力成交量成交量 变化变化 主力主力持仓量持仓量 变化变化 玉米 c2511 2170 0 436097 82378 937236 11292 豆粕 m2601 3160-1 1059141 125600 2098746-9162 菜粕 rm260

2、1 2627 23 384930-23236 436474-1511 棕榈油 p2601 9554-86 788154 3089 497896-28094 豆油 y2601 8414-112 551445 166690 706817-43589 菜油 oi2601 9828-22 265241-55377 279566-9038 花生 pk2511 7782-46 51654 1322 135340 3824 豆一 a2511 4036-10 138994 71113 185880 8811 豆二 b2511 3865-37 89883 26272 109238-322 白糖 sr2601 5

3、676 15 153382-16898 343739 5283 棉花 cf2601 14055-45 283228 136384 478466-10083 苹果 ap2510 8064-86 58889 12451 81514-2118 红枣 cj2601 11530-20 197680-85725 135527-8105 鸡蛋 jd2510 3072 7 512726 95110 408484-2556 玉米淀粉 cs2511 2489 9 118381 19307 193999 12625 生猪 lh2511 13775-125 29181 8411 70618 2684 资料来源：RQD

4、ata，国泰君安期货研究 2022025 5 年年 8 8 月月 2 20 0 日日 商品研究商品研究 国泰君安期货国泰君安期货研究所研究所 期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 2 表 2：期权市场统计 品种品种 成交量成交量 变化变化 成交量成交量P PCRCR 变化变化 持仓量持仓量 变化变化 持仓量持仓量 P PCRCR 变化变化 玉米主力 75217 11950 0.5776 0.1004 205702 4762 0.4395-0.0038 玉米 86428 6632 0.6211 0.1747 231975 8410 0.4156 0.0038 豆粕主力 87763-2106

5、 0.6598-0.1351 127203 13894 0.6781-0.0036 豆粕 165034-1223 0.6518-0.0551 604932 19861 0.6908 0.0054 菜粕主力 37563-17948 0.5796 0.2284 51694 544 0.8263-0.0261 菜粕 60380-20922 0.6298 0.2364 118484 1702 1.0733 0.0069 棕榈油主力 187242 11033 0.6312-0.0187 81503 6904 1.195-0.1993 棕榈油 208752 15688 0.6641 0.0001 1257

6、44 9744 1.3506-0.1555 豆油主力 22743 10839 1.0469 0.5322 27092 2631 0.7818 0.0358 豆油 41772 23302 0.9824 0.4358 57928 6057 0.6511 0.055 菜油主力 12361 1300 0.5849 0.3244 17944-661 0.7832 0.0478 菜油 25755 7366 0.5763 0.255 82194-135 1.122 0.0048 花生主力 38099 15597 1.0283 0.6084 73021-618 0.5358 0.0243 花生 52146 1