【国泰期货】期指：不确定性反复，震荡依旧-250206（4页）.pdf

1、期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 1 期指：期指：不确定性反复，不确定性反复，震荡依旧震荡依旧 毛磊 投资咨询从业资格号：Z0011222 【期指期现数据跟踪】期指数据 收盘价涨跌幅%基差成交额-亿成交量变动持仓量变动沪深3003795.080.583460.2IF250237900.75-5.08323.728400539405191575IF25033788.80.73-6.28750.76590224961636003954IF25063770.20.71-24.88119.110503344642181468IF25093728.20.72-66.8834.831001309

2、7521034上证502561.940.84956.3IH25022559.80.89-2.14112.814651125019620955IH250325590.96-2.94245.431885237865792216IH25062556.40.97-5.5438493816817681588IH250925200.88-41.9413.71803864516394中证5005614.390.452150IC25025590.80.05-23.59321.6287233478463012121IC25035567.80.03-46.59575.35156926731202081286IC2

3、5065470.40.01-143.99106966778450799333IC250953830.08-231.3938.535721557723571中证1000 5881.440.602863.1IM250258660.20-15.44611.7520041179768871947IM25035832.20.10-49.241735.7148296175318025061328IM250657120.09-169.44262.622914637714411143IM250955970.10-284.4484.47514598146881343 资料来源：Wind，国泰君安期货研究 2 月

4、 5 日，四大期指当月合约涨跌互现。IF 下跌 0.75%，IH 下跌 0.89%，IC 上涨 0.05%，IM 上涨0.2%。本交易日来看，期指总成交回落，显示投资者交易热情有所降温；具体来看，IF 总成交增加 1483手，IH 总成交减少 3882 手，IC 总成交增加 134 手。IM 总成交减少 613 手。持仓方面，IF 总持仓增加8031 手，IH 总持仓增加 243 手，IC 总持仓增加 69 手；IM 总持仓增加 1796 手。2022025 5 年年 2 2 月月 6 6 日日 金融期货金融期货研究研究 国泰君安期货国泰君安期货研究所研究所 期货研究 请务必阅读正文之后的免责

5、条款部分 2 IF 基差 IH 基差-100-80-60-40-2002025-2-525-1-2325-1-2025-1-1525-1-10点当月下月当季下季 -60-50-40-30-20-100102025-2-525-1-2325-1-2025-1-1525-1-1025-1-725-1-2点当月下月当季下季 资料来源：Wind，国泰君安期货研究 资料来源：Wind，国泰君安期货研究 IC 基差 IM 基差-250-200-150-100-5005025-2-525-1-2325-1-2025-1-1525-1-1025-1-725-1-2点当月下月当季下季 -350-300-250-

6、200-150-100-5005025-2-525-1-2325-1-2025-1-1525-1-1025-1-725-1-2点当月下月当季下季 资料来源：Wind，国泰君安期货研究 资料来源：Wind，国泰君安期货研究 期指前 20 大会员持仓增减 多单增减 多单净变动 空单增减 空单净变动IF250217651119IF250332471764IF25061052794IF2509未公布未公布未公布未公布IH2502-687-870IH2503-29-541IH2506438434IH2509未公布未公布未公布未公布IC2502-2284-1143IC2503648760IC2506-92