SAS：从危机到机遇-重新定义风险管理白皮书（15页）.pdf

1、风险管理报告 从危机到机遇：重新定义风险管理 新冠疫情期间及之后，风险管理自动化水平的提高如何转变银行绩效 目录 3.4.5.10.12.概述 研究方法 部分 1:新冠疫情冲击 部分 2:风险管理领导者 部分 3:风险管理自动化的五个步骤 2 概述 新兴技术给金融服务带来方方面面的变革，而新冠疫情加快了银行数字化愿景的实现。从客户完成交易到银行做出决策，数字工具在许多方面提高了金融机构业务流程的速度、效率和透明度。到目前为止，运营风险管理落后于这一趋势。2021 年 1 月和 2月，SAS 对 300 名金融服务专业人士进行的调研发现，许多银行风险管理数字化解决方案应用滞后。因此，趋势预测及业

2、务决策能力的提升受到限制。但数据也显示，新冠疫情正在推动许多银行加快风险管理现代化改造计划，从而有效应对后疫情时代管理风险问题。当前危机期间及之后，自动化风险管理是银行保持业务韧性和战略重点的关键。调研表明，引领这一转型的机构已经实现战略层面的收益，包括能够在不确定性日益加剧的市场环境下，更快地大量生成数据驱动的洞察。风险管理领导者为转型速度较慢的银行提供了自动化建设的规划图，以及对数字化风险管理价值的见解。概述 Research methodology 4 研究方法 本报告的洞察基于 2021 年 1 月和 2 月，SAS 与 Longitude（金融时报旗下市场研究机构)对 300 名银行

3、高管进行的联合调研。参与调研的银行高管来自 24 个国家，50%担任高级职务。近三分之一(28%)的受访者受雇于资产管理规模超过 500 亿美元的银行。除调研之外，我们还与四位银行高管进行了深入访谈，了解他们组织内部风险管理方法的变革。在此感谢以下人员参与调研：Han Hwee Chong 博士博士,马来西亚兴业银行集团 首席风险官 Sadia Ricke,法国兴业银行 集团首席风险官 Mandy Norton,富国银行 首席风险官 Mark Smith,渣打银行 集团首席风险官 5 部分部分1:新冠疫情冲击 “新冠疫情以及这场危机的特殊性导致加速进行数字化风险建模成为大势所趋。”Sadia

4、Ricke,法国兴业银行集团首席风险官.Ricke 注意到疫情爆发带来的严重经济影响进一步要求提高风险建模流程的敏捷性，并密切关注新出现的风险。例如，在信用风险方面，政府推行的财务衡量指标与宏观经济变量和违约事件的影响脱节，因此改变了传统风险模型的解读方法。“这种指标与经济环境和市场违约的影响不相关。”Ricke 表示。因此，银行需要更强大的模型，能够近乎实时的分析大量的、多种数据集，以确定疫情的相关趋势及其影响。这种数据包括各种外部数据，如在线零售商、电信公司和其他提供客户金融活动背景深入洞察信息的企业。就自身而言，单靠人力无法分析如此大量且多样化的数据。Ricke 补充道：“自动化模型能够

5、显著提高工作效率，但仍需要借助专家的判断力，才能更加高效地处理大量信息。”未来三年，未来三年，您的您的机构认为机构认为哪些哪些风险风险可能可能最先最先加剧加剧?每种风险排在前三的受访者占比%6 数字化的市场优势 新冠疫情是否加快了新冠疫情是否加快了风险建模风险建模生命生命周期周期现代化现代化改造改造计划计划？新冠疫情只是推动金融机构风险建模数字化和自动化的因素之一。全球银行还面临来自“新兴银行”和客户的压力，新兴银行创建之初就采用数字化运营模式，而客户希望金融机构像其他零售商或应用一样便于使用。“客户希望全数字化流程，可在线完成所有交易，包括信贷申请。”Ricke 表示。长期以来，风险管理缺少

6、基于数据的分析洞察一直是提高行业决策质量的障碍，也妨碍了扩展有效客户。数据显示，只有 19%的银行可以预测未来两年以上的损益(P&L)尽管监管（如压力测试）要求大多数银行至少能够预测未来三年。同时，只有14%的银行认为损益预测准确性“非常高”。此外，只有 36%的受访银行可以统一管理风险和财务指标，尽管事实上这已成为标准要求。好业务绩效的不是数据或复杂的分析，而是基于这些数据洞察做出的决策。”除了深入洞察外，银行还将“降低成本”列为自动化工作的主要优点。在风险建模中尤其如此，在实现了建模自动化的银行中，一半以上表示他们因此节省了成本。认识到这些收益以及为了响应市场需求，超过半数的受访银行计划未