ＸＩ二南三星：發行章程.pdf

1、-1-重要事項重要事項 香港交易及結算所有限公司（香港交易所香港交易所）、香港合交所有限公司（聯交所聯交所）、香港中央結算有限公司（香港結算香港結算）及證券及期貨事務監察委員會（證監會證監會）對本公告的內容概負責，對其準確性或完整性亦發表任何聲明，並表明會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。證監會認可不代表證監會對本計劃作出推薦或認許，亦不代表其對本計劃的商業利弊或其表現作出保證。這不表示本計劃適合所有投資者或認許本計劃適合任何特定投資者或類別投資者。此乃重要文件，務需閣下即時垂注。閣下如對本公告的內容有任何疑問，閣下應尋求專業意見。投資涉及此乃重要文

2、件，務需閣下即時垂注。閣下如對本公告的內容有任何疑問，閣下應尋求專業意見。投資涉及風險，由於概不保證投資回報，故可能導致重大虧損。風險，由於概不保證投資回報，故可能導致重大虧損。基金經理就本公告所載資料之準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認已盡其所知所信，並無遺漏其他事實，以致其中任何陳述具有誤導成分。南方東英槓桿及反向系列南方東英槓桿及反向系列（根據香港證券及期貨條（第571章）第104條 獲認可的香港傘子單位信託）（本信託本信託）南方東英南方東英三星電子三星電子每日槓桿每日槓桿(2x)產品產品 股份代號:09747（美元櫃台）股份代號:07747（港元櫃台）南方東英南方東英三星電

3、子三星電子每日反向每日反向(-2x)產品產品 股份代號:09347（美元櫃台）股份代號:07347（港元櫃台）南方東英南方東英SK海力士每日槓桿海力士每日槓桿(2x)產品產品 股份代號:07709（港元櫃台）（各稱產品產品，合稱各各產品產品）公告公告 投資策略投資策略更新更新 南方東英資產管理有限公司 CSOP Asset Management Limited（基金經理基金經理）謹此通知各產品的單位持有人，鑑於近期各產品規模增長及市場波動，且為讓各產品在尋求各自標的股票（即Samsung Electronics Co Ltd（韓國交易所：005930）及SK hynix Inc.（韓國交易所：

4、000660）（標的股票標的股票）的敞口時更具靈活性，自2026年3月12日（生效日期生效日期）起，除掉期外，各產品亦可將不超過其資產淨值（資產資產淨值淨值）的25%投資於期權（以期權金形式）作為獲取各自標的股票槓桿敞口的額外方式（在特殊情況下或極端市場波動時，該比例可予提高，惟須考慮各產品的整體費用水平以符合投資者的最佳利益）。為免-2-生疑問，各產品將優先使用掉期各產品將優先使用掉期，且且將將持續持續主要主要使用使用掉期掉期來來獲取獲取標的股票標的股票的敞口，的敞口，並並將使用將使用期權作為提供期權作為提供靈活性的靈活性的額外額外方式方式。各各產品並非為持有超過一日而設，因為產品並非為持有

5、超過一日而設，因為各各產品超過一日期間的表現可能偏離於標的股票在同一期間的槓桿產品超過一日期間的表現可能偏離於標的股票在同一期間的槓桿反向反向表現而且可能並不相關。表現而且可能並不相關。投資者在買賣各產品的單位時應小心行事。除非另有釋義，否則所有術語應與各產品的章程內的含義相同。謹此促請股票經紀及財務中介機構謹此促請股票經紀及財務中介機構將本公告之副本轉交予其持有各產品的單位之客戶，並盡快告知其有關將本公告之副本轉交予其持有各產品的單位之客戶，並盡快告知其有關本公告之內容本公告之內容。投資策略投資策略更新更新 目前，各產品尋求通過使用以掉期為基礎的合成模擬策略來達成其投資目標。各產品將訂立多項

6、部分融資掉期（即與多名掉期對手方訂立的場外金融衍生工具），各產品將發行單位而取得的部分認購所得款項淨額提供予掉期對手方作為初始保證金（初始金額），初始金額將由受託人委任的託管人以獨立賬戶持有，並僅會於各產品違約時才轉移予掉期對手方，而掉期對手方將向各產品提供基於標的股票的持倉（扣除交易成本）。鑑於近期各產品規模增長及市場波動，且為讓各產品在尋求各自標的股票的敞口時更具靈活性，自生效日期起，除掉期外，各產品亦可將不超過其資產淨值（資產淨值）的 25%投資於期權（以期權金形式）作為獲取各自標的股票槓桿敞口的額外方式（在特殊情況下或極端市場波動時，該比例可予提高，惟須考慮各產品的整體費用水平以符合投