【广发期货】量化月报-260103（15页）.pdf

1、量化月报广发期货APP 微信公众号本报告中所有观点仅供参考，请务必阅读此报告倒数第二页的免责声明。陈尚宇从业资格号：F03115211投资咨询号：Z0022532报告日期：2026年1月3日01 智能指标技术分析02 CTA策略跟踪表现目录智能指标技术分析1智能指标相关内容介绍智能指标是由广发期货研究所研究开发的一套技术指标分析体系，目前已在小添财APP策略商城上线。指标简介智能指标以各品种加权数据为基础进行技术分析。分析基础趋势分析信号所使用的技术指标包括均线、价格变化速率、偏离力度、多周期共振、波动率、价格形态等。趋势分析趋势星级是基于以上技术指标信号的综合评分，分数区间为-5，5，评分越

2、低看跌趋势越强烈，评分越高看涨趋势越强烈。震荡行情不予评分。趋势星级持仓量分析是基于短期平均持仓相对于长期平均持仓的变化，分为：增加、平稳、减少三种情况。持仓量分析成交量分析是基于短期平均成交量相对于长期平均成交量的变化，分为活跃、平稳两种情况。成交量分析宏观金融板块信号（日度）数据来源：广发期货小添财APP、广发期货研究所板块品种趋势分析趋势星级持仓量分析成交量分析股指50股指加权看涨3减少活跃300股指加权看涨4增加活跃500股指加权看涨4增加活跃1000股指加权看涨4增加活跃国债二年债加权震荡增加平稳五年债加权震荡增加平稳十年债加权震荡减少平稳三十年债加权看跌-4减少活跃贵金属沪金加权震

3、荡减少平稳沪银加权看涨3减少活跃航运集运欧线加权震荡减少活跃 图表1：宏观金融板块智能指标信号汇总有色黑色板块信号（日度）数据来源：广发期货小添财APP、广发期货研究所板块 品种趋势分析趋势星级持仓量分析成交量分析黑色铁矿石加权看涨5增加活跃螺纹钢加权看涨4减少活跃热卷加权看涨4减少活跃不锈钢加权看涨4减少活跃硅铁加权看涨4减少活跃锰硅加权看涨4减少活跃焦煤加权看跌-2减少活跃焦炭加权震荡减少平稳板块品种趋势分析趋势星级持仓量分析成交量分析有色沪铜加权看涨4增加活跃国际铜加权看涨3增加活跃沪铝加权看涨5增加活跃氧化铝加权看涨4增加活跃沪锌加权看涨4减少活跃沪铅加权看涨4增加活跃沪锡加权看跌-2

4、增加平稳沪镍加权看涨5增加活跃工业硅加权看涨3减少活跃多晶硅加权震荡减少平稳碳酸锂加权震荡减少平稳 图表2：有色黑色板块智能指标信号汇总能源化工板块信号（日度）数据来源：广发期货小添财APP、广发期货研究所板块品种趋势分析趋势星级持仓量分析成交量分析能源化工甲醇加权看涨4减少活跃短纤加权看涨4增加活跃纸浆加权震荡减少平稳玻璃加权看涨3减少活跃纯碱加权看涨3减少活跃尿素加权看涨4减少活跃原油加权看跌-3增加活跃燃料油加权震荡减少平稳LU燃油加权看跌-2减少平稳沥青加权看涨4增加活跃液化气加权看跌-4减少活跃板块品种趋势分析趋势星级持仓量分析成交量分析能源化工橡胶加权震荡增加平稳20号胶加权看涨4

5、增加活跃BR橡胶加权看涨5增加活跃PVC加权看涨4减少活跃聚丙烯加权看涨3减少活跃塑料加权看涨2减少平稳乙二醇加权看涨3减少活跃苯乙烯加权看涨4减少活跃对二甲苯加权看涨4增加活跃烧碱加权看涨4减少活跃瓶片加权看涨3减少活跃PTA加权看涨4增加活跃 图表4：能源化工板块智能指标信号汇总农产品板块信号（日度）数据来源：广发期货小添财APP、广发期货研究所板块品种趋势分析趋势星级持仓量分析成交量分析农产品玉米加权看涨2减少活跃淀粉加权看涨2减少平稳鸡蛋加权看涨2增加活跃棉花加权看涨5增加活跃白糖加权震荡减少活跃花生加权震荡减少平稳棕榈油加权看涨2减少平稳豆一加权看涨4减少活跃豆二加权震荡增加平稳板块

6、品种趋势分析趋势星级持仓量分析成交量分析农产品豆油加权震荡减少平稳菜籽油加权震荡减少平稳生猪加权看涨4减少活跃豆粕加权震荡减少平稳菜籽粕加权看涨2增加平稳苹果加权看跌-4减少活跃红枣加权看涨2减少平稳原木加权震荡减少平稳 图表5：农产品板块智能指标信号汇总CTA策略跟踪表现2本策略投资范围包括期货市场全品种。投资范围本策略是基于均线的传统CTA策略。包括趋势跟踪策略和均值回归策略。策略介绍子策略根据不同时间周期进行设计。针对日周期、小时周期和分钟周期，设计出中长、中短、短周期六个子策略。子策略介绍020103CTA